標準風險權重

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標準風險權重(Benchmark Risk Rating;BRWC)

什麼是標準風險權重

　　標準風險權重是指授信期限為三年，LGD為50%的情況下，以PD為唯一變數的風險權重函數。

　　其基本公式如下：

　　BRWC(PD)=976.5×N(1.118×G(PD)+1.288)×(1+0.0470×(1-PD)/PD0.44)

　　該公式的核心N（1.118×G(PD)+1.288）表示的是授信期為一年，LGD為100%，而且授信風險極度分散的授信風險權重，N(x)與G(x)分別代表標準正態分佈函數及其反函數。而後面的1+0.0470×（1-PD）/PD0.44則表示對授信期為3年的調整，976.5則是對LGD的調整。

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Lin.

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