标准风险权重

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标准风险权重(Benchmark Risk Rating;BRWC)

什么是标准风险权重

　　标准风险权重是指授信期限为三年，LGD为50%的情况下，以PD为唯一变量的风险权重函数。

　　其基本公式如下：

　　BRWC(PD)=976.5×N(1.118×G(PD)+1.288)×(1+0.0470×(1-PD)/PD0.44)

　　该公式的核心N（1.118×G(PD)+1.288）表示的是授信期为一年，LGD为100%，而且授信风险极度分散的授信风险权重，N(x)与G(x)分别代表标准正态分布函数及其反函数。而后面的1+0.0470×（1-PD）/PD0.44则表示对授信期为3年的调整，976.5则是对LGD的调整。

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Lin.

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