有效集

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有效集(Efficient set),也稱有效前沿或是效率前沿模型(The Efficient Frontier),有效邊界(efficient frontier)

目錄

有效集的定義

  有效集最初是由馬可維茨提出、作為資產組合選擇的方法而發展起來的,它以期望代表收益,以對應的方差(或標準差)表示風險程度。

  對於一個理性投資者而言,他們都是厭惡風險而偏好收益的。對於同樣的風險水平,他們將會選擇能提供最大預期收益率的組合;對於同樣的預期收益率,他們將會選擇風險最小的組合。能同時滿足這兩個條件的投資組合的集合就是有效集(Efficient set),又稱有效邊界(Efficient Frontier)。處於有效邊界上的組合稱為有效組合Efficient Portfolio)。

有效集的位置

Image:Aas.gif

  N、B兩點之間上方邊界上的可行集就是有效集。

有效集曲線的特點

  1、有效集是一條向右上方傾斜的曲線,它反映了“高收益、高風險”的原則。

  2、有效集是一條向上凸的曲線。

  3、有效集曲線上不可能有凹陷的地方。

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評論(共5條)

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165.194.77.* 在 2011年4月28日 01:58 發表

這個有效集是怎麼得到的呢?

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113.104.88.* 在 2013年1月8日 23:25 發表

樓上,由投資者的效用函數推導出來的。

回複評論
131.170.90.* 在 2013年8月5日 14:58 發表

AH是什麼

回複評論
174.113.231.* 在 2015年11月19日 03:09 發表

113.104.88.* 在 2013年1月8日 23:25 發表

樓上,由投資者的效用函數推導出來的。

也就是說不同投資者有不同的效用函數也就有不同的有效前沿即有效集對吧?

回複評論
125.111.160.* 在 2018年12月25日 10:14 發表

174.113.231.* 在 2015年11月19日 03:09 發表

也就是說不同投資者有不同的效用函數也就有不同的有效前沿即有效集對吧?

shide

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