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有效集

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有效集(Efficient set),也称有效前沿或是效率前沿模型(The Efficient Frontier),有效边界(efficient frontier)

目录

有效集的定义

  有效集最初是由马可维茨提出、作为资产组合选择的方法而发展起来的,它以期望代表收益,以对应的方差(或标准差)表示风险程度。

  对于一个理性投资者而言,他们都是厌恶风险而偏好收益的。对于同样的风险水平,他们将会选择能提供最大预期收益率的组合;对于同样的预期收益率,他们将会选择风险最小的组合。能同时满足这两个条件的投资组合的集合就是有效集(Efficient set),又称有效边界(Efficient Frontier)。处于有效边界上的组合称为有效组合Efficient Portfolio)。

有效集的位置

Image:Aas.gif

  N、B两点之间上方边界上的可行集就是有效集。

有效集曲线的特点

  1、有效集是一条向右上方倾斜的曲线,它反映了“高收益、高风险”的原则。

  2、有效集是一条向上凸的曲线。

  3、有效集曲线上不可能有凹陷的地方。

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评论(共5条)

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165.194.77.* 在 2011年4月28日 01:58 发表

这个有效集是怎么得到的呢?

回复评论
113.104.88.* 在 2013年1月8日 23:25 发表

楼上,由投资者的效用函数推导出来的。

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131.170.90.* 在 2013年8月5日 14:58 发表

AH是什么

回复评论
174.113.231.* 在 2015年11月19日 03:09 发表

113.104.88.* 在 2013年1月8日 23:25 发表

楼上,由投资者的效用函数推导出来的。

也就是说不同投资者有不同的效用函数也就有不同的有效前沿即有效集对吧?

回复评论
125.111.160.* 在 2018年12月25日 10:14 发表

174.113.231.* 在 2015年11月19日 03:09 发表

也就是说不同投资者有不同的效用函数也就有不同的有效前沿即有效集对吧?

shide

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