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最大似然估計

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最大似然估計(Maximum Likelihood,ML)

目錄

最大似然估計概述

   最大似然估計是一種統計方法,它用來求一個樣本集的相關概率密度函數的參數。這個方法最早是遺傳學家以及統計學家羅納德·費雪爵士在1912年至1922年間開始使用的。

  “似然”是對likelihood 的一種較為貼近文言文的翻譯,“似然”用現代的中文來說即“可能性”。故而,若稱之為“最大可能性估計”則更加通俗易懂。

  最大似然法明確地使用概率模型,其目標是尋找能夠以較高概率產生觀察數據的系統發生樹。最大似然法是一類完全基於統計的系統發生樹重建方法的代表。該方法在每組序列比對中考慮了每個核苷酸替換的概率。

  例如,轉換出現的概率大約是顛換的三倍。在一個三條序列的比對中,如果發現其中有一列為一個C,一個T和一個G,我們有理由認為,C和T所在的序列之間的關係很有可能更接近。由於被研究序列的共同祖先序列是未知的,概率的計算變得複雜;又由於可能在一個位點或多個位點發生多次替換,並且不是所有的位點都是相互獨立,概率計算的複雜度進一步加大。儘管如此,還是能用客觀標準來計算每個位點的概率,計算表示序列關係的每棵可能的樹的概率。然後,根據定義,概率總和最大的那棵樹最有可能是反映真實情況的系統發生樹。

最大似然估計的原理

  給定一個概率分佈D,假定其概率密度函數(連續分佈)或概率聚集函數(離散分佈)為fD,以及一個分佈參數θ,我們可以從這個分佈中抽出一個具有n個值的採樣X_1, X_2,\ldots, X_n,通過利用fD,我們就能計算出其概率:

\mathbb{P}(x_1,x_2,\dots,x_n) = f_D(x_1,\dots,x_n \mid \theta)

  但是,我們可能不知道θ的值,儘管我們知道這些採樣數據來自於分佈D。那麼我們如何才能估計出θ呢?一個自然的想法是從這個分佈中抽出一個具有n個值的採樣X1,X2,...,Xn,然後用這些採樣數據來估計θ.

  一旦我們獲得X_1, X_2,\ldots, X_n,我們就能從中找到一個關於θ的估計。最大似然估計會尋找關於 θ的最可能的值(即,在所有可能的θ取值中,尋找一個值使這個採樣的“可能性”最大化)。這種方法正好同一些其他的估計方法不同,如θ的非偏估計,非偏估計未必會輸出一個最可能的值,而是會輸出一個既不高估也不低估θ值。

  要在數學上實現最大似然估計法,我們首先要定義可能性:

\mbox{lik}(\theta) = f_D(x_1,\dots,x_n \mid \theta)

  並且在θ的所有取值上,使這個[[函數最大化。這個使可能性最大的\widehat{\theta}值即被稱為θ最大似然估計

註意

  • 這裡的可能性是指x_1,x_2,\ldots,x_n不變時,關於θ的一個函數。
  • 最大似然估計函數不一定是惟一的,甚至不一定存在。

最大似然估計的例子

離散分佈,離散有限參數空間

  考慮一個拋硬幣的例子。假設這個硬幣正面跟反面輕重不同。我們把這個硬幣拋80次(即,我們獲取一個採樣x_1=\mbox{H}, x_2=\mbox{T}, \ldots, x_{80}=\mbox{T}並把正面的次數記下來,正面記為H,反面記為T)。並把拋出一個正面的概率記為p,拋出一個反面的概率記為1 − p(因此,這裡的p即相當於上邊的θ)。假設我們拋出了49個正面,31 個反面,即49次H,31次T。假設這個硬幣是我們從一個裝了三個硬幣的盒子裡頭取出的。這三個硬幣拋出正面的概率分別為p = 1 / 3, p = 1 / 2, p = 2 / 3. 這些硬幣沒有標記,所以我們無法知道哪個是哪個。使用最大似然估計,通過這些試驗數據(即採樣數據),我們可以計算出哪個硬幣的可能性最大。這個可能性函數取以下三個值中的一個:

\begin{matrix} \mathbb{P}(\mbox{H=49, T=31 }\mid p=1/3) & = & \binom{80}{49}(1/3)^{49}(1-1/3)^{31} \approx 0.000 \\ &&\\ \mathbb{P}(\mbox{H=49, T=31 }\mid p=1/2) & = & \binom{80}{49}(1/2)^{49}(1-1/2)^{31} \approx 0.012 \\ &&\\ \mathbb{P}(\mbox{H=49, T=31 }\mid p=2/3) & = & \binom{80}{49}(2/3)^{49}(1-2/3)^{31} \approx 0.054 \\ \end{matrix}

  我們可以看到當\widehat{p}=2/3時,可能性函數取得最大值。這就是p最大似然估計.

離散分佈,連續參數空間

  現在假設例子1中的盒子中有無數個硬幣,對於0\leq p \leq 1中的任何一個p, 都有一個拋出正面概率為p的硬幣對應,我們來求其可能性函數的最大值:

\begin{matrix} \mbox{lik}(\theta) & = & f_D(\mbox{H=49,T=80-49}\mid p) = \binom{80}{49} p^{49}(1-p)^{31} \\ \end{matrix}

  其中0\leq p \leq 1. 我們可以使用微分法來求最值。方程兩邊同時對p取微分,並使其為零。

\begin{matrix} 0 & = & \frac{d}{dp} \left( \binom{80}{49} p^{49}(1-p)^{31} \right) \\   &   & \\   & \propto & 49p^{48}(1-p)^{31} - 31p^{49}(1-p)^{30} \\   &   & \\   & = & p^{48}(1-p)^{30}\left[ 49(1-p) - 31p \right] \\ \end{matrix}

  在不同比例參數值下一個二項式過程的可能性曲線 t = 3, n = 10;其最大似然估計值發生在其眾數(數學)併在曲線的最大值處。

  其解為p = 0, p = 1,以及p = 49 / 80. 使可能性最大的解顯然是p = 49 / 80(因為p = 0p = 1 這兩個解會使可能性為零)。因此我們說最大似然估計值\widehat{p}=49/80.

  這個結果很容易一般化。只需要用一個字母t代替49用以表達伯努利試驗中的被觀察數據(即樣本)的'成功'次數,用另一個字母n代表伯努利試驗的次數即可。使用完全同樣的方法即可以得到最大似然估計值:

\widehat{p}=\frac{t}{n}

  對於任何成功次數為t,試驗總數為n的伯努利試驗。

連續分佈,連續參數空間

  最常見的連續概率分佈正態分佈,其概率密度函數如下:

f(x\mid \mu,\sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}

  其n個正態隨機變數的採樣的對應密度函數(假設其獨立並服從同一分佈)為:

f(x_1,\ldots,x_n \mid \mu,\sigma^2) = \left( \frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^\frac{n}{2} e^{-\frac{ \sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}

  或:

f(x_1,\ldots,x_n \mid \mu,\sigma^2) = \left( \frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{n/2} \exp\left(-\frac{ \sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2+n(\bar{x}-\mu)^2}{2\sigma^2}\right),

  這個分佈有兩個參數:μ,σ2. 有人可能會擔心兩個參數與上邊的討論的例子不同,上邊的例子都只是在一個參數上對可能性進行最大化。實際上,在兩個參數上的求最大值的方法也差不多:只需要分別把可能性\mbox{lik}(\mu,\sigma) = f(x_1,,\ldots,x_n \mid \mu, \sigma^2)在兩個參數上最大化即可。當然這比一個參數麻煩一些,但是一點也不複雜。使用上邊例子同樣的符號,我們有θ = (μ,σ2).

  最大化一個似然函數同最大化它的自然對數是等價的。因為自然對數log是一個連續且在似然函數的值域內嚴格遞增的函數。[註意:可能性函數(似然函數)的自然對數跟信息熵以及Fisher信息聯繫緊密。求對數通常能夠一定程度上簡化運算,比如在這個例子中可以看到:

\begin{matrix} 0 & = & \frac{\partial}{\partial \mu} \log \left( \left( \frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^\frac{n}{2} e^{-\frac{ \sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2+n(\bar{x}-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right) \\   & = & \frac{\partial}{\partial \mu} \left( \log\left( \frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^\frac{n}{2} - \frac{ \sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2+n(\bar{x}-\mu)^2}{2\sigma^2} \right) \\   & = & 0 - \frac{-2n(\bar{x}-\mu)}{2\sigma^2} \\ \end{matrix}

  這個方程的解是\widehat{\mu} = \bar{x} = \sum^{n}_{i=1}x_i/n. 這的確是這個函數的最大值,因為它是μ裡頭惟一的拐點並且二階導數嚴格小於零。

  同理,我們對σ求導,並使其為零。

\begin{matrix} 0 & = & \frac{\partial}{\partial \sigma} \log \left( \left( \frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^\frac{n}{2} e^{-\frac{ \sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2+n(\bar{x}-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right) \\   & = & \frac{\partial}{\partial \sigma} \left( \frac{n}{2}\log\left( \frac{1}{2\pi\sigma^2} \right) - \frac{ \sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2+n(\bar{x}-\mu)^2}{2\sigma^2} \right) \\   & = & -\frac{n}{\sigma} + \frac{ \sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2+n(\bar{x}-\mu)^2}{\sigma^3} \\ \end{matrix}

這個方程的解是\widehat{\sigma}^2 = \sum_{i=1}^n(x_i-\widehat{\mu})^2/n.

因此,其關於θ = (μ,σ2)最大似然估計為:

\widehat{\theta}=(\widehat{\mu},\widehat{\sigma}^2) = (\bar{x},\sum_{i=1}^n(x_i-\bar{x})^2/n).

性質

泛函不變性(Functional invariance)

  如果\widehat{\theta}θ的一個最大似然估計,那麼α = g(θ)的最大似然估計是\widehat{\alpha} = g(\widehat{\theta}). 函數 g 無需是一個——映射。

漸近線行為

  最大似然估計函數在採樣樣本總數趨於無窮的時候達到最小方差(其證明可見於Cramer-Rao lower bound)。當最大似然估計非偏時,等價的,在極限的情況下我們可以稱其有最小的均方差。對於獨立的觀察來說,最大似然估計函數經常趨於正態分佈。

偏差

  最大似然估計的非偏估計偏差是非常重要的。考慮這樣一個例子,標有1nn張票放在一個盒子中。從盒子中隨機抽取票。如果n是未知的話,那麼n的最大似然估計值就是抽出的票上標有的n,儘管其期望值的只有(n + 1) / 2. 為了估計出最高的n值,我們能確定的只能是n值不小於抽出來的票上的值。

最大似然估計的一般求解步驟[1]

  基於對似然函數L(θ)形式(一般為連乘式且各因式>0)的考慮,求θ的最大似然估計的一般步驟如下:

  (1)寫出似然函數

  L\theta=\prod_{i=1}^n p(x_i;\theta)(總體X為離散型時)

  或 L\theta=\prod_{i=1}^n f(x_i;\theta)(總體X為連續型時)

  (2)對似然函數兩邊取對數有

  lnL\theta=\sum_{i=1}^n lnp(x_i;\theta)

  或 lnL\theta=\sum_{i=1}^n lnf(x_i;\theta)

  (3)對lnL\theta求導數並令之為0:

  \frac{dlnL\theta}{d\theta}=0

  此方程為對數似然方程。解對數似然方程所得,即為未知參數 的最大似然估計值。

  例1

  設總體X~N(μσ2),μσ2為未知參數,X1,X2...,Xn是來自總體X的樣本,X1,X2...,Xn是對應的樣本值,求μσ2的最大似然估計值。

  解 X的概率密度為

  f(x;μσ2)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}e^-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2} (-\infty<x<+\infty),

  可得似然函數如下:

  L(μσ2)=\prod_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}}e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2{\sigma}^2}}

  取對數,得

  lnL(μσ2)=-\frac{n}{2}ln(2\pi)-\frac{n}{2}ln(\sigma^2)-\frac{1}{2{\delta}^2}\sum_{i=1}^n{(x_i-\mu)}^2

  令

  \begin{cases}\frac{\partial}{\partial\mu}ln L(\mu,\sigma)=0,\\\frac{\partial}{\partial\sigma^2}\ln L(\mu,\sigma)=0,\end{cases}

  可得

  \begin{cases}\frac{1}{\sigma^2}(\sum_{i=1}^2x_i-n\mu)=0,\\-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{2(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^n(x_i-\mu)^2=0.\end{cases}

  解得

  \begin{cases}\widehat{\mu}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i=\overline{x}, \\\widehat{\sigma}^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(x_i-\overline{x})^2.\end{cases}

  故μδ2的最大似然估計量分別為

  \widehat{\mu}=\overline{X}\widehat{\delta^2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(X_i-\overline{X})^2

參考文獻

  1. 王翠香編著.概率統計.北京大學出版社,2010.02
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Cabbage,Dan,Yixi,鲈鱼,KAER,泡芙小姐,Tracy.

評論(共16條)

提示:評論內容為網友針對條目"最大似然估計"展開的討論,與本站觀點立場無關。
147.143.227.* 在 2011年3月17日 06:22 發表

例子好難哦~ 不理解~ 哎 我太淺薄了

回複評論
鲈鱼 (討論 | 貢獻) 在 2011年3月17日 14:00 發表

147.143.227.* 在 2011年3月17日 06:22 發表

例子好難哦~ 不理解~ 哎 我太淺薄了

補充了最大似然估計的求解步驟,希望對你有幫助!~~

回複評論
155.41.58.* 在 2011年3月27日 01:41 發表

簡明易懂!很好!

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219.231.157.* 在 2011年3月29日 09:37 發表

tinghao

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2.230.8.* 在 2012年6月24日 06:07 發表

感謝

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202.101.245.* 在 2012年10月11日 17:36 發表

Good

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59.41.252.* 在 2013年3月27日 16:37 發表

有沒有多元的~

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125.64.231.* 在 2013年6月12日 02:24 發表

厲害,講的可以

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刘浩成 (討論 | 貢獻) 在 2013年6月13日 07:06 發表

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183.250.211.* 在 2013年10月1日 10:50 發表

不明白

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121.28.69.* 在 2013年11月7日 13:24 發表

喜歡 尤其是例題

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182.18.102.* 在 2014年4月2日 20:46 發表

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59.46.241.* 在 2015年3月4日 19:47 發表

我還是太笨啦。。。

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183.62.37.* 在 2015年9月22日 10:43 發表

謝謝您的分享,很有啟發~

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118.186.17.* 在 2017年2月17日 14:28 發表

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Mbqq (討論 | 貢獻) 在 2017年12月22日 12:32 發表

太棒了

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