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可變指數平滑法

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可變指數平滑法(Variable Exponential Smoothing)

目錄

什麼是可變指數平滑法[1]

  可變指數平滑法是指對常用的指數平滑法中的平滑繫數,不取固定值而取變動值代替的計算方法。

可變指數平滑法的基本原理[1]

  可變指數平滑法的基本原理在於使平滑繫數值隨實際需要變化,也就是隨預測值Yi與實際值\widehat{Y}_i相對誤差的絕對值|ei|(即\left|\frac{Y_i-\widehat{Y}_i}{Y_i}\right|)的大小而變化。當|ei|較小時,說明預測值Yi能較好地反映實際數列的變動情況,在預測量Y下一期的取值時,\widehat{Y}_i加權繫數應增大,即平滑繫數a值應減小。反之,當|ei|較大時,預測量y下一期的取值時,a應增大。這樣,a的取值就隨著|ei|的變化而自動地得到了調整。對無明顯趨勢變動的預測項目,採用可變a繫數的指數平滑法可能獲得更好的預測效果。

可變指數平滑法的實例分析[2]

  在實際應用可變指數平滑大時,各期平滑繫數a的取值,可按下列公式確定:

  a=\sqrt{\min{\left|\frac{Y_i-\widehat{Y}_i}{Y_i}\right|,1}}

  例如,\widehat{Y}_i=150,Y_i=120

  則a=\sqrt{\min{\left|\frac{150-120}{150}\right|,1}}=\sqrt{\min\left|0.2,1\right|}=\sqrt{0.2}=0.45

  例:設已知某類商品1998年9月至1999年4月的銷售額,各月的銷售額如下表所列,試用可變指數平滑法預測1999年5月份的銷售額。

銷售額Yi/億元預測值(\widehat{Y})/億元Eia取值
199893.4793.47900
103.3963.4790.0240.16
113.5073.4660.0120.11
122.7043.4710.280.53
銷售額Yi/億元預測值(\widehat{Y})/億元Eia取值
199912.0263.0640.510.72
23.4142.3170.320.57
32.8792.9420.0170.13
42.8792.9360.0200.14

  1999年5月份該類商品的銷售額預測值用下式計算:

  \widehat{Y}_5=a\cdot Y_4+(1-a)\widehat{Y}_4=[0.14\times2.879+(1-0.14)\times2.936]=2.928億元

參考文獻

  1. 1.0 1.1 黃運武等主編.商務大辭典[M].ISBN:7-80004-619-2/F7-61.中國對外經濟貿易出版社,1998
  2. 胡旭呈主編.市場預測方法百種[M].ISBN:7-5638-0398-X/F713.54.首都經濟貿易大學出版社,2000
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