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價格變動限額

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價格變動限額(Limit Move)

目錄

價格變動限額的概述

  價格變動限額是指交易所為降低風險、減少偶然突發性短期因素的影響而對期貨合約每日價格波動的幅度作出的限制。其中,漲跌停板額是一種靜止的價格變動限額,這種限制方法是根據前一交易日收盤價或結算價,乘以一個事先給定的比例(比如3%),就可計算出每種合約當日價格的最高和最低值,如果交易過程中市場價格超過了這個值,就要自動停板。暫時停止此合約的交易。

價格變動限額的應用分析

  隨著其市場的發展和完善,交易所逐漸增加了可變的價格變動限額。例如,海南中商期貨交易所規定,棕櫚油、天然橡膠的漲跌停板分別為每噸價格達到上一交易日結算價的±200元,±400元。咖啡、可可分別為每百公斤價格達到上一交易日結算價的±100元、±50元。但是,如果某個上市品種的三個或全部月份合約的交易報價在一天中均達到停板額並至少持續lO分鐘無成交,則停板額擴大50%;如果連續三個交易日出現這種現象,則停止該上市品種的交易直至交易所認為可以恢復時為止。如果某上市品種的某個月份合約的交易報價連續三個交易日均達到停板額且無成交,則停板額在第四個交易日擴大50%。而在進入交割月份後,合約買賣價格變動的漲跌停板制度自動取消。

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