鞅过程

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鞅过程(Martingale Process)

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什么是鞅过程

　　鞅过程是指根据目前所得的信息对未来某个资产价格的最好预期就是资产的当前价格。

　　在新的概率分布条件下,所有资产价格经过无风险利率贴现之后,为一个鞅过程。由于在无套利条件下,基础资产和其衍生证券的贴现过程必定在同一测度下都为鞅过程,所以基础资产和其衍生证券必定具有相同的风险市场价格。

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