鞅過程

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鞅過程(Martingale Process)

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什麼是鞅過程

　　鞅過程是指根據目前所得的信息對未來某個資產價格的最好預期就是資產的當前價格。

　　在新的概率分佈條件下,所有資產價格經過無風險利率貼現之後,為一個鞅過程。由於在無套利條件下,基礎資產和其衍生證券的貼現過程必定在同一測度下都為鞅過程,所以基礎資產和其衍生證券必定具有相同的風險市場價格。

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