非可加性效用模型

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非可加性效用模型(non-additivity utility mode)

　　非可加性效用模型模型主要針對埃爾斯伯格悖論，認為概率在其度量上是不可加的。假設存在可相消性（或取代性）的多種確定性形式，並提出一個雙線性表述，用非累加概率或概率的非線性變換作為結果的效用的權重。對消除性或替代性施加了多種限定，構造出一種雙線性的函數，用不可加的概率測度的非線性轉換，加權各種結果的效用。

　　舉例說明：

　　假設在你面前有兩個都裝有100個紅球和黑球的缸I和缸Ⅱ，你被告知缸Ⅱ裡面紅球的數目是50個，缸I裡面紅球的數目是未知的。如果一個紅球或者黑球分別從缸I和缸Ⅱ中取出，那麼它們分別被標為紅I、黑I、紅Ⅱ和黑Ⅱ。

　　現在從這兩個缸中隨機取出一個球，要求你在球被取出前猜測球的顏色，如果你的猜測正確，那麼你就獲得$100，如果猜測錯誤，那麼什麼都得不到。

　　為了測定你的主觀偏好次序，你被要求回答下麵的問題：

　　(1)你偏愛賭紅I的出現，還是黑I，還是對它們的出現沒有偏見?

　　(2)你偏愛賭紅Ⅱ，還是黑Ⅱ?

　　(3)你偏愛賭紅I，還是紅Ⅱ?

　　(4)你偏愛賭黑I，還是黑Ⅱ?

　　由例子可得出，對某些公理化假定的放鬆或進行技術上的修補。

　　從總體上說，這些修正模型並不十分令人滿意：

　　首先，對某些公理化假定的放鬆或進行技術上的修補，只是讓現象適應理論，而不能使理論解釋現象。

　　其次，這些理論模型在諸多實驗結果面前往往顧此失彼和相互矛盾。因為這些現象幾乎違背了預期效用模型的所有公理化假定。

　　再者，這些模型本身在進一步的實驗面前也經不住驗證^[1]。