鄒檢驗

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鄒檢驗（Chow test）

什麼是鄒檢驗

　　鄒檢驗是指一種統計和計量經濟學的檢驗。它可以測試兩組不同數據的線性回歸繫數是否相等。在時間序列中，鄒檢驗被普遍地用來檢驗結構性變化是否存在。鄒檢驗是由經濟學家鄒至莊於1960年發明的。

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　　假設我們的數據模型是：

　　 $y=a+bx_1 + cx_2 + \varepsilon$

　　如果我們把數據分為兩組，那麼有：

　　 $y=a_1+b_1x_1 + c_1x_2 + \varepsilon$

　　及

　　 $y=a_2+b_2x_1 + c_2x_2 + \varepsilon$

　　鄒檢驗的原假設就是假設殘差 $\varepsilon$ 為未知方差的獨立同分佈的正態分佈，判定 $a 1 = a 2$ ， $b 1 = b 2$ 和 $c 1 = c 2$ 。

　　假設 $S C$ 是組合數據的殘差平方和， $S 1$ 是第一組數據的殘差平方和， $S 2$ 是第二組數據的殘差平方和。 $N 1$ 和 $N 2$ 分別是每一組數據的觀察數目， $k$ 是參數的總數。鄒檢驗的檢驗值是： $\frac{(S_C -(S_1+S_2))/k}{(S_1+S_2)/(N_1+N_2-2k)}$

　　鄒檢驗服從自由度 (統計學)為 $k$ 和 $N 1 + N 2 - 2 k$ 的F-分佈。

取自"https://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E9%82%B9%E6%A3%80%E9%AA%8C"

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頁面分類: 應用數學

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