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詹森測度

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詹森測度(Jensen' s Measure)

目錄

什麼是詹森測度

  詹森測度是指一種對投資組合風險調整後績效的絕對衡量尺度。

  公式為:αp=rp-[rf+βp(rm-rf)]

  βp―資產組合P的系統風險;rf―無風險收益;rM―同期平均市場收益

  詹森測度的判斷依據為:αP值愈大,基金業績愈好;反之,則劣。

詹森測度的局限

  詹森測度是一種在風險調整基礎之上的絕對實績度量方法,表示的是在給足風險水平的情況下,基金管理人通過對證券價格準確判斷超額收益能力。

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