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詹森测度

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詹森测度(Jensen' s Measure)

目录

什么是詹森测度

  詹森测度是指一种对投资组合风险调整后绩效的绝对衡量尺度。

  公式为:αp=rp-[rf+βp(rm-rf)]

  βp―资产组合P的系统风险;rf―无风险收益;rM―同期平均市场收益

  詹森测度的判断依据为:αP值愈大,基金业绩愈好;反之,则劣。

詹森测度的局限

  詹森测度是一种在风险调整基础之上的绝对实绩度量方法,表示的是在给足风险水平的情况下,基金管理人通过对证券价格准确判断超额收益能力。

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