流動性需求預測

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　　流動性需求預測是一種相機抉擇的管理模式，要求對整個經濟形勢的準確把握，通過對銀行資產負債結構的有效調節，來達到經營目標。

　　（一）短期流動性需求的預測：主要是指由季節性因素引起的對商業銀行的資金需求。

　　（二）周期性流動性需求的預測：是指由經濟周期性變動因素引發的對商業銀行的資金需求。

　　（三）意外流動性需求的預測：是指由不可預測的非常事件和來自大客戶大額存款和大額貸款波動引起的對商業銀行的資金需求。

　　（四）趨勢性流動性需求的預測：是指未來較長時期內的流動性需求。

　　1.因素法

　　(1)銀行流動性供給隨存款增加和貸款減少而增大；

　　(2)銀行流動性供給隨存款減少和貸款增加而降低。

　　影響預測期貸款變化的因素主要有：國民生產總值的預期增長率；企業的預期利潤率；貨幣供應預期增長率；預期優惠貸款利率及商業票據利率；預期通貨膨脹率等。

　　影響預測期存款變化的主要因素有：個人收入預期增長率；社會商品零售額的預期增長率；貨幣供應量預期增長率；貨幣市場存款預期收益率及預期通貨膨脹率等。

　　預期下期的流動性盈餘(+)或赤字(－)=預期總存款變化—預期總貸款變化

　　2.資金結構法。

　　資金結構法是通過分析存貸款資金結構及其變化趨勢來預測未來的流動性需求。

　　商業銀行的存款按其被提取的可能性可以分為三類：

　　(1)游動性貨幣負債，指對利息率變動極為敏感的存款和借入款，銀行必須隨時應付客戶的提現。

　　(2)脆弱性貨幣負債，指大額存款和非存款負債賬戶。這部分資金在近期可能被客戶提取，銀行必須保留足夠的流動性資金。

　　(3)穩定性貨幣負債，指被提取的可能性很小的那部分資金，可以為銀行長期穩定的利用，被稱為核心存款或核心負債。

　　根據各類負債的總額及為其保持的流動性準備率就可以計算出該行流動性需求的總量。

　　假設某銀行為游動性貨幣負債保持95%的流動性準備，為脆弱性貨幣負債保持30%的流動性準備，為穩定性貨幣負債保持15%的流動性準備。這樣，該銀行為存款及非存款負債所要保持的流動性需要量為：

　　負債流動性需要量=0.95(游動性貨幣負債－法定准備金)+0.3╳(脆弱性貨幣－法定准備金)+0.15╳(穩定性貨幣負債－法定准備金)

　　加總存貸款的流動性資金需求就能得出該銀行的總流動性需求。

　　銀行總流動性需求=存款和非存款負債的流動性需求+貸款的流動性需求

　　3.流動性指標法。

　　流動性指標體系能夠反映一家銀行整體的流動性狀況，銀行可以通過對比分析自身的流動性指標與同行業的平均水平來估算其流動性需求。包括以下指標：

　　（1）現金指標＝（現金+同業存款）/總資產

　　（2）流動證券比率＝政府證券/總資產

　　（3）無風險資產比率＝（現金+同業存款+政府證券）/總資產

　　（4）同業拆借凈值率＝（同業拆出—同業拆入）/總資產

　　（5）流動資產比率＝（現金＋政府證券＋同業拆借凈值）/總資產

　　（6）能力比率＝貸款和租賃凈額/總資產

　　（7）游動性貨幣率＝貨幣市場資產/貨幣市場負債

　　（8）短期投資比率＝（短期同業存款+同業拆出+短期證券）/總資產

　　（9）短期投資與敏感性負債率＝短期投資/敏感性負債

　　（10）核心存款比率＝核心存款/總資產

　　（11）存款結構比率＝活期存款/定期存款

　　（12）交易性存款率＝交易性存款/非交易性存款