流动性需求预测

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　　流动性需求预测是一种相机抉择的管理模式，要求对整个经济形势的准确把握，通过对银行资产负债结构的有效调节，来达到经营目标。

　　（一）短期流动性需求的预测：主要是指由季节性因素引起的对商业银行的资金需求。

　　（二）周期性流动性需求的预测：是指由经济周期性变动因素引发的对商业银行的资金需求。

　　（三）意外流动性需求的预测：是指由不可预测的非常事件和来自大客户大额存款和大额贷款波动引起的对商业银行的资金需求。

　　（四）趋势性流动性需求的预测：是指未来较长时期内的流动性需求。

　　1.因素法

　　(1)银行流动性供给随存款增加和贷款减少而增大；

　　(2)银行流动性供给随存款减少和贷款增加而降低。

　　影响预测期贷款变化的因素主要有：国民生产总值的预期增长率；企业的预期利润率；货币供应预期增长率；预期优惠贷款利率及商业票据利率；预期通货膨胀率等。

　　影响预测期存款变化的主要因素有：个人收入预期增长率；社会商品零售额的预期增长率；货币供应量预期增长率；货币市场存款预期收益率及预期通货膨胀率等。

　　预期下期的流动性盈余(+)或赤字(－)=预期总存款变化—预期总贷款变化

　　2.资金结构法。

　　资金结构法是通过分析存贷款资金结构及其变化趋势来预测未来的流动性需求。

　　商业银行的存款按其被提取的可能性可以分为三类：

　　(1)游动性货币负债，指对利息率变动极为敏感的存款和借入款，银行必须随时应付客户的提现。

　　(2)脆弱性货币负债，指大额存款和非存款负债账户。这部分资金在近期可能被客户提取，银行必须保留足够的流动性资金。

　　(3)稳定性货币负债，指被提取的可能性很小的那部分资金，可以为银行长期稳定的利用，被称为核心存款或核心负债。

　　根据各类负债的总额及为其保持的流动性准备率就可以计算出该行流动性需求的总量。

　　假设某银行为游动性货币负债保持95%的流动性准备，为脆弱性货币负债保持30%的流动性准备，为稳定性货币负债保持15%的流动性准备。这样，该银行为存款及非存款负债所要保持的流动性需要量为：

　　负债流动性需要量=0.95(游动性货币负债－法定准备金)+0.3╳(脆弱性货币－法定准备金)+0.15╳(稳定性货币负债－法定准备金)

　　加总存贷款的流动性资金需求就能得出该银行的总流动性需求。

　　银行总流动性需求=存款和非存款负债的流动性需求+贷款的流动性需求

　　3.流动性指标法。

　　流动性指标体系能够反映一家银行整体的流动性状况，银行可以通过对比分析自身的流动性指标与同行业的平均水平来估算其流动性需求。包括以下指标：

　　（1）现金指标＝（现金+同业存款）/总资产

　　（2）流动证券比率＝政府证券/总资产

　　（3）无风险资产比率＝（现金+同业存款+政府证券）/总资产

　　（4）同业拆借净值率＝（同业拆出—同业拆入）/总资产

　　（5）流动资产比率＝（现金＋政府证券＋同业拆借净值）/总资产

　　（6）能力比率＝贷款和租赁净额/总资产

　　（7）游动性货币率＝货币市场资产/货币市场负债

　　（8）短期投资比率＝（短期同业存款+同业拆出+短期证券）/总资产

　　（9）短期投资与敏感性负债率＝短期投资/敏感性负债

　　（10）核心存款比率＝核心存款/总资产

　　（11）存款结构比率＝活期存款/定期存款

　　（12）交易性存款率＝交易性存款/非交易性存款