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投資組合報酬率

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

目錄

[隱藏]

什麼是投資組合的報酬率

  投資組合的期望報酬率就是組成投資組合的各種投資項目的期望報酬率的加權平均數,其權數是各種投資項目在整個投資組合總額中所占的比例。

投資組合的報酬率的計算

  投資組合的報酬率的公式為:

  \bar{R_p}=\sum_{j=1}^mW_j\bar{R_j}

  其中:

\bar{R_p}——投資組合的期望報酬率;
Wj——投資於j資產的資金占總投資額的比例;
\bar{R_j}——資產j的期望報酬率;
m——投資資產組合中不同投資項目的總數。

  例:某投資組合由兩種權重相同的證券組成,這兩種證券的期望報酬率和標準離差如表1所示,計算該投資組合的期望報酬率。

  表1  A、B證券期望報酬率和標準離差

證券名稱期望報酬率標準離差
A證券15%12.1
B證券10%10.7

  投資組合的期望報酬率=15%×50%+10%×50%=12.5%

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評論(共1條)

提示:評論內容為網友針對條目"投資組合報酬率"展開的討論,與本站觀點立場無關。
59.44.156.* 在 2014年10月15日 12:11 發表

我看 還有一個公式就是投資M1報酬率R1投資M2報酬率R2組合報酬率的公式:(M1R1+M2R2)/M1M2,上面的公式我倒是理解就是不理解這個,愁人!

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