套利策略

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套利策略（Arbitrage Strategy）

　　套利策略是指利用一個或多個市場存在的各種價格差異，在不冒任何損失風險且無需投資者自有資金的情況下有可能賺取利潤的交易策略（或行為）。

　　三條標準：沒有自有資金投入，所需資金通過借款或賣空獲得；沒有損失風險，最糟糕的情況是終點又回到起點，套利者的最終結果（已扣掉借款利息）還是零；存在正的賺錢概率。

　　套利的類型：空間、時間、工具、風險、稅收。套利局限：噪音交易風險的存在；完美複製品的缺乏。

　　由於套利策略具有不穩定，流動性大，變化快，具有一定的風險。跨期套利策略是針對不同股指期貨合約間價差進行的交易，考慮到價差運行的不確定性，投資者需要對不同到期月的股指期貨合約價差及價差的運行進行預測，因而，這種套利形式不是無風險套利。價差運行的方向與投資者預測方向一致，則跨期套利交易就可盈利，反之則虧損，因而，跨期套利具有一定投機性。

• 固定收益套利
• 比例套利

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