回測

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回測

　　回測是一種用於建模的術語，用於指測試歷史數據的預測模型。回測是一種反向測試，以及應用於前一時間段的特殊類型的交叉驗證。

　　在交易策略，投資策略或風險建模中，回測旨在估計策略或模型在過去一段時間內的表現。這需要以足夠的細節模擬過去的條件，從而限制了對詳細歷史數據的回測。第二個限制是無法對可能影響歷史價格的策略進行建模。最後，與其他建模一樣，回測也受到潛在過度擬合的限制。也就是說，通常可以找到一種過去運作良好的策略，但將來不會很好。儘管有這些限制，但回溯測試提供了在合成數據上測試模型和策略時無法獲得的信息。

取自"https://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E5%9B%9E%E6%B5%8B"

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