回测

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回测

　　回测是一种用于建模的术语，用于指测试历史数据的预测模型。回测是一种反向测试，以及应用于前一时间段的特殊类型的交叉验证。

　　在交易策略，投资策略或风险建模中，回测旨在估计策略或模型在过去一段时间内的表现。这需要以足够的细节模拟过去的条件，从而限制了对详细历史数据的回测。第二个限制是无法对可能影响历史价格的策略进行建模。最后，与其他建模一样，回测也受到潜在过度拟合的限制。也就是说，通常可以找到一种过去运作良好的策略，但将来不会很好。尽管有这些限制，但回溯测试提供了在合成数据上测试模型和策略时无法获得的信息。

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