全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计435,753个条目

高位同价对敲

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

高位同价对敲(Top Straddle)

目录

什么是高位同价对敲

  高位同价对敲是指在较高价位上同时买进延买期权合约与延卖期权合约,或者同时卖出延买期权合约与延卖期权合约,两种合约的标的物交割价格、到期日以及合约张数均相同。是期权对敲交易策略的一种。

高位同价对敲的类型

  交易者一般选择市场变异性较大且看跌预期略超过看涨预期的交易品种,实施多头高位同价对敲(Long Top Straddle),即按照高于相关期货现行市场成交价格水平的交割价格,同时买进延买期权合约与延卖期权合约,以期尽量拉大成交价格与交割价格之间的差距,增加交易者获利的机会。如果相关期货市场成交价格如期下跌,交易者便可放弃延买期权合约而履行延卖期权合约,尾随已经加大的价格跌势,获取没有上限的利润

  交易者一般选择市场变异性较小且看涨预期略超过看跌预期的交易品种,实施空头高位同价对敲(Short Top Straddle),即按照适当高于相关期货现行市场成交价格水平的交割价格,同时卖出延买期权合约与延卖期权合约,以期有助于在合约到期时尽可能使成交价格与交割价格重合,增加交易者获利的机会。如果相关期货市场成交价格如期持稳或略微上涨,交易者便可基本全额保有从期权买方处收受的权利金

本条目对我有帮助2
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

Yixi.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"高位同价对敲"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号