预期损失

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

预期损失(Expected Loss,EL)

什么是预期损失

  预期损失是指商业银行的正常经营过程中能够预期到的损失额,是反映信用风险的一个指标,银行通常会为缓冲这部分损失而设置贷款损失准备金。显然,违约概率既定的情况下,既定违约损失率LGD(Loss given default表示既定违约损失率,反映一旦债务人违约将给债权人造成损失的严重程度,是违约后损失的金额与违约前总的风险头寸暴露之比)越高,信用风险越大,因此预期损失就愈大。

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