預期損失

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預期損失(Expected Loss,EL)

什麼是預期損失

  預期損失是指商業銀行的正常經營過程中能夠預期到的損失額,是反映信用風險的一個指標,銀行通常會為緩衝這部分損失而設置貸款損失準備金。顯然,違約概率既定的情況下,既定違約損失率LGD(Loss given default表示既定違約損失率,反映一旦債務人違約將給債權人造成損失的嚴重程度,是違約後損失的金額與違約前總的風險頭寸暴露之比)越高,信用風險越大,因此預期損失就愈大。

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