可延期互换

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什么是可延期互换[1]

  可延期互换是指互换的期限可以在一定限度内被延长。

可延期互换的内容[2]

  它是可赎回互换的变种。在可延期互换结构下,固定利率的支付者或收入者有权要求互换对手在互换结束后,按照原先的互换条件将互换延长~段时间。可延期互换可被分解为两种:一种是卖出可延期互换。它相当于普通利率互换。在该互换结构下,一个互换卖权的买方支付固定利率并收入浮动利率互换期权的到期日与利率互换的期限相同。另一种是买入可延期期权。这种互换的做法与前者相同,所不同是在该交易结构下互换买权的买方按照原先的利率互换条件收入固定利率。

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参考文献

  1. 姚益龙主编.现代公司理财.机械工业出版社,2010.01.
  2. 于研编著.金融互换交易——定价、运用、衍生产品及风险管理.上海财经大学出版社,1999年12月第1版.
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