可赎回互换

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可赎回互换(Callable Swaps)

目录

什么是可赎回互换[1]

  可赎回互换是指互换的一方有权在一定限度内延长互换期限或提前中止互换。

可赎回互换的作用[2]

  在这一互换结构下,固定利率支付者可在互换期权的期限到期之前,按照已知成本及合约中规定的最大金额行使期权进行互换,成为固定利率的支付者和浮动利率的收入者。所以,可赎回互换相当于互换期权的卖权。这一结构的相反形式是,互换期权的买方行使期权之后,要求互换中的对手支付固定利率。

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参考文献

  1. 李飞编著.金融工程.机械工业出版社,2010.07.
  2. 于研编著.金融互换交易——定价、运用、衍生产品及风险管理.上海财经大学出版社,1999年12月第1版.
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