可贖回互換

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可贖回互換(Callable Swaps)

目錄

什麼是可贖回互換[1]

  可贖回互換是指互換的一方有權在一定限度內延長互換期限或提前中止互換。

可贖回互換的作用[2]

  在這一互換結構下,固定利率支付者可在互換期權的期限到期之前,按照已知成本及合約中規定的最大金額行使期權進行互換,成為固定利率的支付者和浮動利率的收入者。所以,可贖回互換相當於互換期權的賣權。這一結構的相反形式是,互換期權的買方行使期權之後,要求互換中的對手支付固定利率。

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參考文獻

  1. 李飛編著.金融工程.機械工業出版社,2010.07.
  2. 於研編著.金融互換交易——定價、運用、衍生產品及風險管理.上海財經大學出版社,1999年12月第1版.
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