可延期互換

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目錄

什麼是可延期互換[1]

  可延期互換是指互換的期限可以在一定限度內被延長。

可延期互換的內容[2]

  它是可贖回互換的變種。在可延期互換結構下,固定利率的支付者或收入者有權要求互換對手在互換結束後,按照原先的互換條件將互換延長~段時間。可延期互換可被分解為兩種:一種是賣出可延期互換。它相當於普通利率互換。在該互換結構下,一個互換賣權的買方支付固定利率並收入浮動利率互換期權的到期日與利率互換的期限相同。另一種是買入可延期期權。這種互換的做法與前者相同,所不同是在該交易結構下互換買權的買方按照原先的利率互換條件收入固定利率。

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參考文獻

  1. 姚益龍主編.現代公司理財.機械工業出版社,2010.01.
  2. 於研編著.金融互換交易——定價、運用、衍生產品及風險管理.上海財經大學出版社,1999年12月第1版.
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