管理统计学

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管理统计学(Statistics for Management)

　　管理统计学是一门用统计学方法和理论研究管理问题、经济问题的应用性学科。将其展开来说，主要包括两个方面：

　　其一，它是一门以经济与管理理论为基础，采用描述和推断的方法来对社会经济和管理现象中研究对象的数量特征、数量关系、发展变化趋势及规律进行研究，最终解决管理和经济问题的学科；

　　其二，它是一门应用性的方法论科学，以数理统计学的理论和方法为基础，不断吸收信息论、控制论、系统论和决策论等方面的研究成果，使统计职能从反映和监督拓展到推断、预测和决策的学科。这说明管理统计学除了要应用一般的统计方法外，还必须以有关管理和经济的理论为指导，并有自己独特的方法，如核算方法、综合评价方法、预测方法等。总之，管理统计学是认识社会经济现象的有力武器，是宏观微观管理、企业管理、管理研究等的重要工具

　　管理统计学的本质特点，是将描述统计和推断统计有机结合，并融合经济与管理理论，来处理宏观和微观经济管理问题。

　　描述统计是通过大量数据资料的搜集、整理和分析，对总体数据的分布特征进行描述，进而形成对总体内在的数量规律性的认识。传统的统计方法主要是描述统计。

　　推断统计是根据实际工作中所搜集到的统计资料绝大部分都是样本资料这一特点，利用这些样本资料所提供的信息，进一步对总体的数量规律性做出科学的推论。

　　管理统计学就是将描述统计和推断统计的基本方法有机地结合在一起，形成社会经济管理中常用的统计方法，并用以解决实际问题的一门学问。

　　由于社会经济现象的数量特征是多方面的，其相互联系的变量关系具有确定性和随机性，因而管理统计的研究可从描述统计和推断统计两方面出发，其核心是统计推断的基本理论和方法。

　　从现象总体数量特征和数量关系出发，管理统计学研究的主要内容有：

　　①以社会经济现象静态信息为依据，应用统计分组和变量数列，采取绝对数、相对数、平均数等具有离散趋势的指标，对现象总体的频数分布、极差、绝对总量、相对程度以及集中离散趋势等进行描述。

　　②根据社会经济现象动态统计信息，采用动态比较、动态平均、长期趋势、季节波动等，对现象总体的发展变化情况、变动趋势及变化成分进行统计描述和推断。

　　③对社会经济现象中大量随机变量间的交互统计信息，采用相关回归分析，刻画现象变量间的相关程度，并利用数学表达式建立回归方程进行统计预测；或采用投入产出分析，揭示部门间的数量联系，综合反映其运行状态。

　　④根据实际现象变量的概率分布、大数定律和中心极限定理，运用抽样推断原理，按照一定的方法用样本统计量去推算统计总体参数，并进行假设检验、方差分析和非参数估计等。

　　⑤根据实际现象过去和现在的统计信息，对未来数量特征，运用平均数模型、长期趋势模型、季节波动模型、回归模型及时间序列分析等，借助计算机进行统计预测，为统计决策和控制提供数值依据。

　　⑥根据社会经济数量的目标函数、约束条件、自然状态及其概率，建立数学模型，运用优化思想、风险决策技术及贝叶斯决策原理对企业实施有效决策，为合理的经济管理核算服务

　　利用统计学的方法来研究社会经济问题早在19世纪就已经开始，但应用统计原理与方法来解决社会经济及管理问题这一方法论的形成，却是在20世纪。随着19世纪末到20世纪初泰罗的科学管理理论和法约尔的一般管理理论的提出，管理学得到很大的发展，统计学思想融人管理中的趋势也变得十分必然，从而推动了管理统计学的产生与发展。在此，对其发展阶段作一粗略介绍。

　　(1)管理统计学的萌芽阶段

　　这一阶段指的是20世纪初至40年代末期间。在这一阶段，统计学开始被用来解决社会经济管理活动中的某些问题，但是应用领域不够广，而且比较零散，使用的方法主要是初级统计分析方法。处理和计算统计数据主要依靠手工或机械式计算机。其中具有代表性的事件是1917年，美国国防部运用统计学方法解决急用军用品的规格和尺寸设计问题。军用品的规格和尺寸因个体不同而不同，具有随机性。通过抽样调查，发现军人军衣和军鞋尺寸的分布都类似正态分布，根据这样的分布规律设计的军衣和军鞋，其规格符合了大部分军人的需要。从此，运用统计学方法解决管理问题开始引起人们的重视。1924年，美国贝尔电话实验室研究人员休哈特将统计方法应用于产品质量管理，发明了产品质量控制图，有效地解决了产品生产过程中的质量控制问题。此后，管理统计学被广泛地应用于解决各种经济管理问题。

　　(2)管理统计学的形成阶段

　　这一阶段指的是20世纪50年代初至60年代末之间。在此阶段，统计学成为管理科学的重要学科之一，被广泛地用来解决社会经济管理活动中存在的问题，应用领域涉及行政管理和商业管理等诸多方面，并且同管理理论相结合，形成了统计应用专题，如财务报表分析、投资决策等；使用的方法不仅涉及初级统计学，而且涉及高级统计学和决策论。另外，自从1945年第一台大型数字电子计算机ENIAC在美国宾州大学问世后，电子计算机不但被广泛地应用于科学研究的数据处理，而且被广泛地应用于经济管理和其他方面的数据处理，成为数据处理的主要工具。在此期间具有代表性的事件是：1953年创立的国际通用的国民收入账户(A System of National Accountsand Supporting Tables，国民账户体系及辅助表)，及1968年创立的以国民收入账户为主，包括了投入产出表、资金循环表、国民资产负债表、国际收支表的新SNA体系。20世纪60年代初，美国著名管理统计学家戴明提出的企业管理PDCA和费根堡的全面质量管理也促进了管理统计学的发展。

　　(3)管理统计学的发展阶段

　　这一阶段指的是20世纪70年代初至今。随着计算机技术的飞速发展，在硬件方面，高集成度、高处理速度，多CPU并行的计算机已逐渐普及；在软件方面，出现了以SAS，SPSS，Splus等系统的统计软件包。软件包的商业化、社会化又进一步提高了人们处理和计算统计数据的速度，使管理统计学在社会经济管理活动中发挥了更大的作用。在统计理论方面，20世纪70年代可以认为是规范化线性模型的时代，80年代的前期侧重于渐进理论的研究，90年代对“复杂性”研究较为瞩目，特别是对马尔可夫链蒙特卡罗理论(Markov chain Monte Carlo)的研究对建立可实际应用的统计模型开辟了广阔的前景。20世纪90年代以来，随着信息科学的发展，统计学的应用环境发生了很大的变化，统计学受到了信息科学发展的影响，出现了许多依靠以往的统计学理论所不能解决的新问题，比如对于非常庞大的数据集，怎样进行筛选和提炼有效信息，如何对各种数据进行有效的检索处理等，都是难度很大甚至是不能解决的问题。近年来，为适应实际的需要，统计学与计算机科学相结合又发展出一门数据挖掘(datamining)技术，用以解决上述问题。也就是说，根据研究对象的不同，数据处理及数据采集挖掘的方法也呈现出多样化，统计分析方法也相对复杂化和专业化。因而，统计学的应用不仅要不断提高理论统计学的基本素质，还要注重掌握经济学的理论、金融交易制度及金融理论、管理科学的理论与计算机的技术方法，统计理论与应用的紧密结合显得比以往任何一个时期都更为迫切、更加重要。

　　1.管理统计学在人口管理中的应用

　　在人口管理学中，常常关注一个国家人口的男女比例问题和出生率、死亡率问题。

　　对于男女比例问题，就每个家庭而言，生儿生女没有规律可循，但对大量家庭的新生儿进行观察，就可以发现男女性别比率大致为1.07：1的数量规律。从统计的角度来说，虽然对于个体而言没有规律，但站在总体的角度，可以得到人类自然发展的内在规律。

　　对于人口出生率、死亡率问题，不同国家面临着不同的问题。对于俄罗斯来说，从2005年1月至5月，其人口减少了35.9万。统计报告表明全国人口死亡率是出生率的1.7倍，这一指标在27个地区甚至达到2至3倍，因而俄罗斯现在实施鼓励生育的政策；而对于中国而言，现在的人口年增长率为1.3％，因此我国实施计划生育政策。可以看到，通过研究不同国家的人口出生、死亡率问题，对制定相应的人口政策起到至关重要的作用。

　　2.管理统计学在市场营销中的应用

　　在市场营销领域，消费者行为是近年来各国学者研究的一个热点。作为消费者主体的顾客自然就成为研究消费者行为的核心。由于顾客忠诚度不仅可以为企业的持续竞争优势提供基础，而且更是企业发展的关键因素，因此顾客忠诚度成为学者和企业最感兴趣的研究问题。人们在研究该类问题时，通常采取调查问卷的方式。在调查问卷的设计中，需要对变量选取的数据类型作出判断；在调查问卷的分析和处理过程中，需要用到统计学中的因子分析、回归分析等多元统计方法；在调查问卷的信度和效度的检验中，需要用到结构方程、列联分析等高级统计方法，可以说，统计学在市场营销中的应用是无处不在的。

　　3.管理统计学在企业管理中的应用

　　对一个成功的企业而言，各部门科学的管理模式对企业的生存和发展至关重要，而对企业的管理离不开统计学的知识。

　　企业的生产经理要想了解产品的质量是否达到了规定的要求，就必须依据一定的统计技术从全部产品中抽出部分产品进行检验，据此做出是否对生产过程进行调整的决策。

　　公司的人事部经理在准备采用一项新的培训方法对整个公司的销售人员进行培训之前，首先选择一部分销售人员用该方法进行培训，然后将该培训方法的效果与其他培训方法进行比较，最后再决定是否推广这种新的培训方法。

　　公司的销售部经理在决定是否向市场推出一种新产品之前，首先选择部分地区的消费者试用该产品，并对产品做出评价，然后根据试用的情况和调查的结果再对是否向市场推出该产品做出决策。

　　4.管理统计学在投资分析和风险决策中的应用

　　(1)投资分析

　　投资分析的目的在于尽可能地提高投资收益，为此从可选择的投资资产中(股票、债权，包括外汇在内的外国证券)，进行资产选择操作，在控制风险的同时追求收益的最大化。但股价、汇率、利息等金融资产的变动现象大多是多次元的，要从这些变动中找出其中的规律，就必须利用统计学的方法将大量的数据进行分组，反复实验，寻找数据出现的频率来获得必要的信息。

　　(2)风险管理

　　风险管理的领域正是基于统计学的质量管理的思想建立起来的。企业或银行的财务结构受汇率、利息、股价的变动影响，其资产价值也在不断变化，这就构成了市场风险。要对市场风险作定量和定性的分析，就有必要利用统计学的知识构造出企业的价值变化随风险要素之股价、汇率等变化的函数，描述其概率样本分布，推定其下限5％损失可能的金额，最终建立相关数学模型用于风险的评估。

　　(3)期货交易

　　期货交易的领域是理论水平较高并富于挑战性的领域，它包括金融资产组合理论与资产组合的实践，其中用到的概率统计学知识相当丰富，包括连续时间的马琴戈尔(Martingales)概率过程，概率微分方程，概率测度的变换公式，马琴戈尔的表现定理等。期货交易理论以1973年发表的布拉克与舒尔斯(Black&Scholes)的论文和莫顿(Merton)的论文为基础发展起来，近几十年来发展迅速，在1997年，莫顿(Merton)与舒尔斯(Scholes)因在此问题上的研究而获得诺贝尔经济学奖。另外，此领域中也有实用模型的规范化、假定模型的检验、参数推定等统计问题。

　　正是统计学在管理研究及实践中的大量应用，作为统计学分支之一的管理统计学(Statistics for Management)才应运而生，并得到迅速发展和广泛应用。其实，管理统计在许多领域，小到个人、企业和任何组织分析问题、做出预测和决策，大到国家把握社会经济运行状况、研究宏观运行规律、制定相关的政策等，都有广泛的应用。可以说管理统计在现实生活中无处不在。