平均趨向指標

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平均趨向指標(Average Directional Indicator,簡稱ADX)

目錄

什麼是平均趨向指標

  平均趨向指數(ADX)是另一種常用的趨勢衡量指標。與趨向系統(DMI)同樣是由威爾斯·威爾德(Welles Wilder)所著,利用多空趨向之變化差離與總和判定股價變動之平均趨勢,可反映股價走勢之高低轉折,但無法掌控波段獲利水準,因此,發生信號頻率甚多而獲利卻不穩定,常用於輔助其他指標系統操作。

  ADX無法告訴你趨勢的發展方向。可是,如果趨勢存在,ADX可以衡量趨勢的強度。不論上升趨勢或下降趨勢,ADX看起來都一樣。ADX的讀數越大,趨勢越明顯。衡量趨勢強度時,需要比較幾天的ADX 讀數,觀察ADX究竟是上升或下降。ADX讀數上升,代表趨勢轉強;如果ADX讀數下降,意味著趨勢轉弱。當ADX曲線向上攀升,趨勢越來越強,應該會持續發展。如果ADX曲線下滑,代表趨勢開始轉弱,反轉的可能性增加。單就ADX本身來說,由於指標落後價格走勢,所以算不上是很好的指標,不適合單就ADX進行操作。可是,如果與其他指標配合運用,ADX可以確認市場是否存在趨勢,並衡量趨勢的強度。

平均趨向指標的計算步驟

  ADX是衡量+DI13與-DI13之間的差距(上升動向+DM、下降動向-DM)。

  計算過程分為兩個步驟:

  1、計算每天的趨向指標DX:

  DX=[(+DI13)-(-DI13)]/[(+DI13)+(-DI13)]*100

  舉例來說,+DI13=34;-DI13=18,則DX=(34-18)/(34+18)*100=16/52*100=30.77,四捨五入=31。

  2、取DX的移動平均(例如:13天的EMA),則為“平均趨向指標”ADX。當趨勢很健全時,+DI13與-DI13之間的差距與ADX都會上升;當趨勢反轉或市場進入橫向區間時,ADX會下降,順勢交易應該取ADX的上升階段,而不是ADX的下降階段。見下圖:

平均趋向指标

  趨向變動值是指今天區間超出前一天區間的最大部分。見下圖:

平均趋向指标

  A、如果今天的區間向上超出前一天的區間,這是屬於正趨向變動(+DM)。

  B、如果今天的區間向下超出前一天的區間,這是屬於負趨向變動(-DM)。

  C、如果今天的區間位在前一天的區間之內部,或今天的區間向上與向下走出前 一天區間的距離相等,這是屬於沒有趨向變動(DM=0)。如果今天的區間向上或向下超出前一天區間的距離不等,這可能是正趨向變動或負趨向變動,取決於另一個超出部分比較在。

  D、如果今天出現漲停板,+DM代表今天收盤價與前一天最高價之間的距離。如果今天出現跌停板,-DM代表今天收盤價與前一天最低價之間的距離。群眾的行為趨向系統是衡量多頭空頭將價格推出前一天交易區間的能力,藉此判斷多/空力量的變化。如果今天的高價大於前一天的高價,顯示市場群眾的多頭看法轉強。

  如果今天的低價小於前一天的低價,顯示市場群眾的空頭看法轉強。兩條趨向線(+DI13與-DI13)的相對位置可以顯示趨勢。當正趨向線高於負 趨向線,顯示多頭主導市場。當負趨向線高於正趨向線,顯示空頭力量比較強,交易應該順著上側趨向線的方向。

  當兩條趨向線之間的距離拉開,平均趨向指標ADX將上升,這代表市場主導群的力量轉強,處在劣勢的一方更加疲弱,既有的趨勢應該繼續發展。當ADX上升時,應該根據上側趨向線的方向採用順勢方法進行交易。當兩條趨向線之間的距離拉近,平均趨向指標ADX將下降,這代表市場主導群的力量轉弱,處在劣勢的一方正在扭轉局面,行情進入混亂的階段,最好不要採用順勢交易的方法。

平均趨向指標的交易法則

  1、當+DI13大於-DI13時,僅由多方進行交易。當-DI13大於+DI13時,僅由空方進行交易。最適合進場做多的時機是:+DI13與ADX都位在-DI13的上方,而且ADX上升,這代表上升趨勢正在轉強,建立多頭部位之後,停損設定在最近次要低點的下側。最適合進場做空的時機是:-DI13與ADX都位在+DI13的上方,而且ADX上升,這代表下降趨勢正在轉強,建立空頭部位之後,停損設定在最近次要高點的上側。

  2、當ADX下降時,代表市場逐漸喪失方向感。這就如同漲、退潮之間的水流方向變幻莫測。當ADX下降時,最好不要採用順勢交易方法,因為經常發生反覆的訊號。

  3、當ADX下降而同時低於兩條趨向線,這代表沉悶的橫向走勢。不可採用順勢交 易方法,但應該開始準備,因為這相當於是暴風雨之前的寧靜,主要的趨勢經常由此發動。

  4、當ADX下降而同時低於兩條趨向線,這是趨向系統發出最佳訊號的位置。這種情況維持愈久,下一波走勢的基礎愈穩固。當ADX由兩條趨向線的下側位置開始翻升,代表行情已經驚醒過來。在這種情況下,如果ADX由底部向上翻升四點(例如:由9到13),相當於宣告新趨勢的誕生,代表熱騰騰的多頭市場空頭市場已經出爐。當時,如果+DI13位在上方,則買進而停損設定在最近次要低點的下側;如果-DI13位在上方,則放空而停損設定在最近次要高點的上側。 舉例來說,假定兩條趨向線都位在讀數12之上,而且+DI13高於-DI13,如果ADX的讀數由8上升到12,代表新上升趨勢的開始。在另一方面,假定兩條趨向線都位在讀數13之上,而且-DI13高於+DI13,如果ADX的讀數由9上升到13,代表新下降趨勢的開始。

平均趋向指标

  趨向系統的訊號:趨向線可以顯示趨勢。當+DI位於上側,應該由多方進行交易,當-DI位於上側,應該由空方進行交易。當ADX上升而介於兩條趨向線之間,這最適合採用順勢交易的方法,當時的趨勢是處於最動態的階段。

  當ADX跌落到兩條趨向線的下側,並停留數個星期之久,這代表平靜而沉悶的行情。趨向系統可能在此發出最佳的訊號。一旦ADX“驚醒”而翻升四點(舉例來說,由10到14),這代表最強烈的訊號。應該順著最上方趨向線的方向交易。這類的訊號經常發生在主要趨勢的初期,就目前的走勢圖來說,在日圓漲勢即將發動之前,ADX於九月份由9上升到13,由於+DI位在上方,這是一個買進訊號。

  趨向系統具有一個獨特的功能,它可以告訴你,主要的新趨勢何時可能開始,對於特定的市場,這類的訊號可能每年發生一、二次,宣告小牛或小熊的誕生。當時,金額上的風險通常有限,因為趨勢才剛形成,價格波動很低。

  5、當ADX上升而同時高於兩條趨向線,代表行情過熱。在這種情況下,當ADX向下反轉,代表主要的趨勢可能發生突變,部位應該獲利了結。如果你同時交易數口契約,至少應該了結一部分。市場指標可能提供明確或模糊的訊號。舉例來說,價格跌破低點或移動平均轉變方向,這都屬於明確的訊號。ADX向下反轉,則是屬於模糊的訊號。當你察覺ADX由上翻下時,加碼必須非常非常謹慎,你應該開始獲利了結,尋找出場的機會而不應該再加碼。

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Zfj3000,Angle Roh,Yixi,Gaoshan2013,Lin,刘维燎,苏青荇.

評論(共2條)

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103.37.140.* 在 2019年12月23日 15:17 發表

啥是DI13?

回複評論
171.212.10.* 在 2020年11月6日 09:29 發表

103.37.140.* 在 2019年12月23日 15:17 發表

啥是DI13?

13周期均線

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