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累計超額收益率

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累計超額收益率(Cumulative abnormal return,CAR)

目錄

什麼是累計超額收益率

  累計超額收益率又稱累計異常收益率,為是每隻股票在形成期內月超額收益率的簡單加總。

累計超額收益率的計算公式

Image:CUi.jpg

  CUi 表示股票i 在形成期內的累計超額收益率, 形成期從第- n個月開始到第0個月結束,共n + 1個月, 不同策略的形成期長度也就不同。

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