未平倉合約

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什麼是未平倉合約[1]

  未平倉合約是指一個交易日結束時仍未清算的合約數量,它是流動性的最主要指標。

未平倉合約的作用[2]

  持有這類合約。一旦進人合約規定的交割日期,就要履行實物交割的義務。對於商品期貨合約來說,持有人若處於多頭地位,則應在合約到期需要進行實物交割時履行購入商品現貨的義務;若處於空頭地位,則應在合約到期需要進行實物交割時履行交付(賣出)實際商品現貨的責任。在金融期貨交易中,通常是按所對應的金融工具的變動情況,通過現金結算的方式完成交割。例如,外匯期貨的交割就是通過實際購人或賣出某種貨幣來完成的。債券國庫券期貨到期進行實物交割,通常也是通過現金結算的方式進行實物交割的。在指數期貨交易中,通常是根據到期合約持倉頭寸實施平倉。在期權交易中,看漲期權看跌期權的買入者則是通過履行實際買入或賣出期貨合約的義務完成實物交割的。而看漲期權和看跌期權的賣出者則必須履行承擔自己所處空頭或多頭部位的承諾義務。

參考文獻

  1. 朱國華 方毅主編.巔峰與陷阱:股指期貨案例部析.上海財經大學出版社,2010.04.
  2. 劇錦文 閻坤主編.新經濟辭典.沈陽出版社,2003年05月第1版.
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