套利投資組合
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套利投資組合（Arbitrage portfolio）
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套利投資組合是指不需增加風險也不需增加資本利得，就能賺取利潤的投資組合。 這是在自由市場較不健全下產生的情形，但當市場達到均衡時，所有套利機會都會消失。市場中總會產生一些漏洞，一些發現這些漏洞的人會運用這種不均衡套利。例如：兩個市場的差價，或同一品種未來的期權不同“蝶式價差”，“門德價差”等。
投機中一些漏洞只是暫時存在，有些是人為，有些是法律中的漏洞，有些是事物發展的偶然性產生的。但到一定的時候這些漏洞都會消失。
套利投資看似是一個交易無成本的交易，實際上其風險更高一些，獲利能力不如現金直接單向交易。對於個人投資者而言，若進行套利交易，請儘量使用現金進行套利，一方面減少套利失敗的風險，另一方面減少交易費用無形中增加的成本壓力，第三，可以儘量是投資失敗後，依然有機會再投資輓回虧損。
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