單項投資

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什麼是單項投資

  單項投資是指只對一項證券資產項目所進行的投資單項投資的風險及其報酬率的衡量,主要運用概率的方法。

單項投資風險報酬的計算步驟

  1.計算期望報酬率

  期望報酬率是投資的各種可能報酬率按其概率進行加權平均計算得到的報酬率。

  公式

  \overline{K}=\sum_{i=1}^nk_i\times{p_i}

  期望報酬率只能反映投資報酬率幾種趨勢的一種量度。

  2.計算標準離差

  公式:

  \delta=\sqrt{\sum_{t=1}^np_i\times(K_i-\overline{K})^2}

  結論:在期望值相同時,標準離差越小,風險越小。

  3.計算標準離差率

  公式

  V=\frac{\delta}{\overline{K}}\times100%

  結論:期望值不同時,標準離差率越大,風險越大。

  4.確定風險報酬繫數、計算風險報酬率和投資報酬率

  投資報酬率=無風險報酬率+風險報酬率

  其中:風險報酬率=風險報酬繫數×標準離差率0

  即:K= 結論:風險越大,風險報酬率也越高,投資人要求的必要報酬率也越高。

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