實值期權
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實值期權(in the money options)
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期權按執行價格與標的物市價的關係可分為實值期權、平值期權和虛值期權。
實值期權是指具有內在價值的期權。當看漲期權的敲定價格低於相關期貨合約的當時市場價格時，該看漲期權具有內涵價值。當看跌期權的敲定價格高於相關期貨合約的當時市場價格時，該看跌期權具有內涵價值。
例如：小麥期貨價格為1620元/噸，執行價格為1600元/噸的看漲期權為實值期權；執行價格為1640元/噸的看跌期權為實值期權。
再如，當前COMEX12月期黃金的價格是435美元/盎司，那麼430美元的看漲期權就是實值期權；對於看跌期權而言正好相反，比如，當前COMEX12月期黃金的價格是435美元/盎司，那麼440美元的看跌期權就是實值期權。
評論(共10條)
在西班牙語版的書裡面裡面 比較簡練 就是說 如果你賺了 那就是實值期權 如果你虧了 那就是虛值期權。 這樣 就涵蓋了看跌和看漲的兩種情況
That's brief, but helpful!
在西班牙語版的書裡面裡面 比較簡練 就是說 如果你賺了 那就是實值期權 如果你虧了 那就是虛值期權。 這樣 就涵蓋了看跌和看漲的兩種情況
不過容易誤解，如果考慮權利金，買了立即賣通常是虧的。
請問深度實值期權該不該提前執行，還是等到期？
應該提前執行賺得更多點
所謂‘當時’價格是買的時候的價格，還是到期日的市場價格？
同問，這一點很有歧義啊，你明白了嗎？初學者表示鬱悶了好久，你如果理解了能否也幫我解答一下，謝謝你
到期日的價格是敲定價格 exercise price， 市場價應該就是買的時候價格。
到期日的價格是敲定價格 exercise price， 市場價應該就是買的時候價格。
市場價應該是賣的時候的價格。。。
所謂‘當時’價格是買的時候的價格，還是到期日的市場價格？
敲定價格 Exercise Price（strike price 或striking price）：以按照看漲期權或看跌期權約定價格買進或賣出的價格。又稱履約價格、執行價格或行權價格（國內通稱）。[是事先約定的價格] 市場價格：市場價是不斷變化的。這裡指的是期權持有者賣出期權的價格。
在西班牙語版的書裡面裡面 比較簡練 就是說 如果你賺了 那就是實值期權 如果你虧了 那就是虛值期權。 這樣 就涵蓋了看跌和看漲的兩種情況