上證基金指數

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上證基金指數(SSE FUND INDEX)

　　為反映基金市場的綜合變動情況，上交所於2000年4月26日編製併發布了上證基金指數。上證基金指數選樣範圍為截止2000年4月26日在上交所上市的12只證券投資基金，中文名稱為"上證基金指數"，英文名稱："SSE FUND INDEX"。上證基金指數將同各指數一樣通過行情庫實時發佈，上證基金指數在行情庫中的代碼為000011，簡稱為"基金指數"。

　　1、 指數名稱為"上證基金指數"，英文名稱"SSE FUND INDEX"。

　　2、 基期及基點：基日為正式發佈前一交易日，基日指數2000.06.08 ＝1000。

　　3、 樣本選擇標準：選樣範圍為在在上海證券交易所上市的所有證券投資基金。

　　4、 對外發佈：基金指數通過行情資料庫實時發佈，指數代碼為000011。

　　5、 計算方法：採用派許指數公式計算，以發行的基金單位總份額為權數。

　　即：

　　報告期指數=（報告期基金的總市值/基期）×基日指數

　　其中，基金的總市值=Σ（基金市值×基金單位總份額）。

　　6、 修正方法：當樣本基金名單發生變化或樣本基金總市值出現非交易因素的變動時，採用"除數修正法"修正原除數，以保證指數計算的連續性。

　　修正公式為：

　　新除數=(修正後的基金總市值/修正前的基金總市值）×原除數

　　其中，修正後的總市值=修正前的總市值+新增（減）市值；

　　（1） 新基金上市：凡有新的證券投資基金上市，上市第二日計入指數。

　　（2） 派發現金收益：凡有樣本基金派發現金收益，在除息日前修正指數。

　　（3） 停牌：當某樣本基金在交易時間內突然停牌，取其最後成交價計算其即時指數， 直至收盤。

　　（4） 暫停交易：當某一樣本基金暫停交易時，取該基金暫停交易的前一日收盤價計算 指數。若停牌時間超過兩日以上，則從連續停牌第三日起撤權，待其復牌後再予復權。

　　（5） 摘牌：凡有樣本基金因清盤等原因不再上市交易，在摘牌日前進行指數修正。

　　7、 與股價指數的關係：現有的上證綜合指數、上證30指數等9個指數均屬於股價指數，上證基金指數屬於基金價格指數，不屬於股價指數，不納入任何一個股價指數的編製範圍。

　　2007-06-26發佈