上证基金指数

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上证基金指数(SSE FUND INDEX)

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上证基金指数简介

  为反映基金市场的综合变动情况,上交所于2000年4月26日编制并发布了上证基金指数。上证基金指数选样范围为截止2000年4月26日在上交所上市的12只证券投资基金,中文名称为"上证基金指数",英文名称:"SSE FUND INDEX"。上证基金指数将同各指数一样通过行情库实时发布,上证基金指数在行情库中的代码为000011,简称为"基金指数"。

上海证券交易所基金指数编制方法

  1、 指数名称为"上证基金指数",英文名称"SSE FUND INDEX"。

  2、 基期基点:基日为正式发布前一交易日,基日指数2000.06.08 =1000。

  3、 样本选择标准:选样范围为在在上海证券交易所上市的所有证券投资基金

  4、 对外发布:基金指数通过行情数据库实时发布,指数代码为000011。

  5、 计算方法:采用派许指数公式计算,以发行的基金单位总份额为权数。

  即:

  报告期指数=(报告期基金的总市值/基期)×基日指数

  其中,基金的总市值=Σ(基金市值×基金单位总份额)。

  6、 修正方法:当样本基金名单发生变化或样本基金总市值出现非交易因素的变动时,采用"除数修正法"修正原除数,以保证指数计算的连续性。

  修正公式为:

  新除数=(修正后的基金总市值/修正前的基金总市值)×原除数

  其中,修正后的总市值=修正前的总市值+新增(减)市值;

  (1) 新基金上市:凡有新的证券投资基金上市,上市第二日计入指数。

  (2) 派发现金收益:凡有样本基金派发现金收益,在除息日前修正指数。

  (3) 停牌:当某样本基金在交易时间内突然停牌,取其最后成交价计算其即时指数, 直至收盘。

  (4) 暂停交易:当某一样本基金暂停交易时,取该基金暂停交易的前一日收盘价计算 指数。若停牌时间超过两日以上,则从连续停牌第三日起撤权,待其复牌后再予复权

  (5) 摘牌:凡有样本基金因清盘等原因不再上市交易,在摘牌日前进行指数修正。

  7、 与股价指数的关系:现有的上证综合指数上证30指数等9个指数均属于股价指数,上证基金指数属于基金价格指数,不属于股价指数,不纳入任何一个股价指数的编制范围。

成份股列表

  2007-06-26发布

基金金泰 (500001) 基金泰和 (500002) 基金安信 (500003)
基金汉盛 (500005) 基金裕阳 (500006) 基金景阳 (500007)
基金兴华 (500008) 基金安顺 (500009) 基金金鑫 (500011)
基金汉兴 (500015) 基金兴和 (500018) 基金汉鼎 (500025)
基金科讯 (500029) 基金通乾 (500038) 基金同德 (500039)
基金科瑞 (500056) 基金银丰 (500058)
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