预期效用假说
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预期效用假说(Expected Utility Hypothesis)
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为微观经济学、博弈论、决策论中，在风险情况下，个人所作出的选择是追求某一数量的预期价值的最大化。该假说用于解释赌博和保险中的期望值。
关于风险行为的预期效用假说，它本质上假设：单个决策者拥有定义在某些结果集合上的“冯·诺依曼—摩根斯顿效用函数”U(·)或“冯·诺依曼—摩根斯顿效用指数”{Ui}，当单个决策者面临关于这些结果的各种可选择预期或“抽彩”时，他将选择使预期值U(·)或{Ui}最大的预期。由于结果可以表示为财富水平。多维商品集、消费的时间流量、或非数字结果(如到巴黎的旅行)，故这个理论可用于多方面，例如，不确定性经济学的理论研究，不确定条件下最优贸易、投资等应用研究。[1]
