預期效用假說
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預期效用假說(Expected Utility Hypothesis)
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為微觀經濟學、博弈論、決策論中，在風險情況下，個人所作出的選擇是追求某一數量的預期價值的最大化。該假說用於解釋賭博和保險中的期望值。
關於風險行為的預期效用假說，它本質上假設：單個決策者擁有定義在某些結果集合上的“馮·諾依曼—摩根斯頓效用函數”U(·)或“馮·諾依曼—摩根斯頓效用指數”{Ui}，當單個決策者面臨關於這些結果的各種可選擇預期或“抽彩”時，他將選擇使預期值U(·)或{Ui}最大的預期。由於結果可以表示為財富水平。多維商品集、消費的時間流量、或非數字結果(如到巴黎的旅行)，故這個理論可用於多方面，例如，不確定性經濟學的理論研究，不確定條件下最優貿易、投資等應用研究。[1]
