单笔贷款

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目录

什么是单笔贷款[1]

  单笔贷款贷款人对符合贷款条件借款人一次性/分次发放、分次收回的贷款,该类贷款期限最长不超过18个月。

单笔贷款的风险分析[2]

  单笔贷款的风险分析重点是贷款风险的集中程度以及贷款质量的稳定性等。

风险集中分析

  一笔大额的贷款如果是优良贷款就意味着是银行的一个利润中心,可以为银行带来充足的、大额的收益,反之,如果是不良贷款就意味着银行背上了一个沉重的成本负担,甚至可能毁灭整个银行。巴林银行就是由于一个高风险的交易而毁于一旦。因此,单笔贷款风险集中程度主要表现为大额和风险的严重程度。加强对单笔贷款风险集中情况的监测不仅是贷款分类分析的重点也是银行加强贷款风险管理控制的重点,其分析指标主要有:

  1.单笔不良贷款余额/贷款余额

  2.单笔不良贷款余额/资本金资本盈余

  3.单笔不良贷款余额/呆账准备金总额

  4.单笔不良贷款余额/不良贷款余额

  5.单笔不良贷款余额/最大十笔贷款余额

  6.单笔不良贷款余额/最大十笔不良贷款余额

  7.单笔不良贷款余额/同一借款人借款余额

  8.单笔不良贷款余额/所在行业贷款余额

  9.单笔不良贷款余额/所在地区(区域)贷款余额

  10.单笔不良贷款余额/同一信贷员管辖贷款余额

  11.单笔三类贷款余缈不良贷款余额

  12.单笔四类贷款余额/不良贷款余额

  13.单笔五类贷款余缈不良贷款余额

  14.单笔三类贷款余额/三类贷款余额

  15,单笔四类贷款余额/四类贷款余额

  16.单笔五类贷款余额/五类贷款余额

  17.单笔逾期贷款余缈同笔不良贷款余额(五级分类口径)

  18.单笔呆滞贷款余额/同笔不良贷款余额(五级分类口径)

  19.单笔呆账贷款余缈同笔不良贷款余额(五级分类口径)

质量稳定性分析

  单笔贷款质量的稳定性对银行整体贷款质量的稳定性有着举足轻重的作用。单笔贷款质量的稳定程度一定程度上反映了借款人以及贷款风险因素、环境的状况同时也反映了银行对贷款风险的管理水平和控制力度,其主要分析指标有:

  1.单笔优良转不良贷款余额/同期优良转不良贷款余额

  2.单笔质量等级下降二级以上的贷款余额/同期质量等级下降二级以上的贷款余额

  3.单笔质量等级连续(30天、90天、180天等)保持不变的贷款余额/同期质量等级保持不变的贷款余额

  4.单笔优良转不良贷款对银行预期损失额(率)的影响(百分点)

  5.单笔优良转不良贷款对银行呆账准备金额(率)的影响(百分点)

  6.单笔优良转不良贷款对银行不良贷款额(率)的影响(百分点)

  7.单笔贷款质量未来(30天、90天、180天以上)的变化预测

  (1)主观判断法。运用分析时点的贷款质量状况及主客观因素分析,判断该笔贷款在未来一定时期内质量变化的趋势。

  (2)统计分析法。运用时间系列指数平滑工具,预测该笔贷款未来质量变化的轨迹。具体做法是:将该笔贷款所有过去的历史分类等级数据,通过EXCEL软件中的功能实现计算和预测。

  (3)主观判断加统计分析法。为提高预测的准确性,可以将上述两个方法结合使用,通过指数平滑法做出一个趋势值,再根据贷款分类人员的主观判断对趋势值进行调整和修正,并做出最终的判断。

  8.单笔贷款风险特征分析

  通过分析两个时点以上的影响该笔贷款质量的主要风险因素的变化,更深入地分析该笔贷款质量的稳定性及变化的趋势。同时还可以找出该笔贷款的突出风险以及程度。

单笔贷款风险分析

  对单笔贷款的分析,不是面面俱到的分析,而是结合分析需求管理需要,有重点、有针对性、有深度地分析,还应突出把握以下两个原则:

  1.针对最大一笔贷款的分析更有针对性,也更有分析意义,也更能说明单笔贷款的质量对银行信贷风险管理的影响。

  2.针对不同的分析和管理需要,应采用相应的分析角度、分析方法和分析指标。对于一项特定的分析需求,某些分析指标是十分重要的和必不可少的,而另一些分析指标就显得无关紧要了,有效的分析在于采用适合的分析方法并选择恰当的指标组合。

单笔贷款的案例分析

  XX银行信贷资产质量分析报告

  (单笔贷款分析)

  截止到分析时点,全行单笔余额最大的贷款由于产品市场发生突发性变化,贷款出现大额逾期,贷款质量已由二类(关注)贷款下滑为三类(次级)贷款。由于该笔贷款额度巨大,导致全行贷款出现风险集中问题更加突出;该笔贷款已占全行三类贷款余额的40%,导致三类贷款由上一时点的占贷款余额的18%上升为25%,贷款逾期已占全行逾期贷款的28%,逾期贷款也已由上一时点的贷款余额的9%,上升为12%。该笔贷款已占全行贷款余额最大的十笔贷款的35%,使余额最大的十笔贷款的不良贷款率上升45%。不仅如此,该笔贷款的质量恶化已对全行信贷风险产生了较大程度的影响:逾期贷款率比上一时点增加了2个百分点,不良贷款率比上一时点增加了8个百分点,预期损失率上升了25个百分点,优良贷款转劣率上升了12个百分点,呆账准备金由上一时点的101%的覆盖率下降为98.5%,呆账准备出现负缺口

  根据分析,在未来两个季度内其产品市场不会出现好转,该笔贷款的风险程度在短期内不会出现明显变化,该笔贷款的高风险状况不但不会出现改观,而且贷款逾期的时间和程度将会继续增加,该笔贷款质量继续恶化的可能性有增无减。

  该笔贷款的质量恶化,已经对全行的稳健、安全运行产生了较大的影响:全行的不良贷款率在连续保持了八个季度的持续下降后,本时点首次出现反弹,因此,必须加大对其他不良贷款的化解力度,以确保全年不良贷款率下降3个百分点的控制目标。加大呆账准备的拨备数额,以实现呆账准备对不良贷款额的100%的覆盖。已经对全年经营及赢利计划造成冲击。

  该笔贷款的质量恶化,使全行贷款预期损失率上升,相应的资本充足率也由7.5%下降为7%,应及时采取相应措施,补充资本金数额,以确保全行资本充足保持在一个比较理想的水平。

  该笔贷款的借款人,以及所在行业地区的信用评级实行降级处理,并相应调低授信额度,对管理该笔贷款的分行以及信贷员的授权额度下调一至二个等级。

参考文献

  1. 杨成刚编著.给创业者的52个财务忠告.人民邮电出版社,2009
  2. 郑杰著.贷款风险分类的管理与应用.中国金融出版社,2002
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