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单位风险报酬率

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什么是单位风险报酬率

  单位风险报酬率是将净值增长率平均报酬率来评估基金的表现,与基金的“标准差”指标结合起来,综合评价基金的表现。[1]

单位风险报酬率的计算[2]

  单位风险报酬率的计算公式为:

  单位风险报酬率=资产净值增长率\div资产净值标准差

  【例】某两只基金2002年1月至7月的单位资产净值如下表所示,试比较两基金管理人经营水平的优劣。

月份2002.72002.62002.52002.42002.32002.22002.1
基金A1.21001.12911.10961.10181.09601.08031.0758
基金B1.18781.11581.10761.09661.09401.07751.0750

  【解】1.两只基金的单位资产净值增长率为:

  基金A:1.2100\div1.0758-1=12.47%

  基金B:1.1878\div1.075-1=10.49%

  2.两只基金资产净值标准差为:

  基金A:4.23%

  基金B:3.54%

  3.两只基金单位风险报酬率为:

  基金A:12.47%\div4.23%=2.94

  基金B:10.49%\div3.54%=2.96

  可以看出基金A的资产净增长率高于基金B,但它承担的风险也大,综合考虑收益风险,基金B的管理水平略优于基金A。

参考文献

  1. 杨柳.现代投资理财学.团结出版社,2003年01月第1版
  2. 赵彦云.金融统计分析学习指导 修订本.中国金融出版社,2004年02月修订版
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评论(共3条)

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14.211.77.* 在 2012年4月7日 21:15 发表

单位风险报酬率的公式和列子中的情况不符合!

回复评论
120.85.181.* 在 2018年12月22日 18:56 发表

标准差算错了吧?

回复评论
LuyinT (Talk | 贡献) 在 2018年12月25日 10:42 发表

120.85.181.* 在 2018年12月22日 18:56 发表

标准差算错了吧?

我刚好看到算了一下,的确算错了,我已经改过来了,如果下次你还看到什么错误,你也可以改过来哦

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