下行標準差
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下行標準差，衡量不確定風險的指標，是標準差的一種變形。
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下行偏差是標準差的一種變形，主要用來描述不良收益情況下的風險。計算的時候忽略掉良好收益。通常情況下，這個指標值越小越好；理想狀態下，最好的指標值為零。“不良”表現可以定義為：對任意虧損收益都為“不良”表現；或者設置一個無風險收益基準，低於這個點即為不良表現；或者低於平均收益水平即為“不良”表現。
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如果想要獲得有效的下行標準差，需要足夠多的不良收益數據。但是在基金經理的表現都是良好的，都為積極效應的時候，這個指標的有效性將會受到限制。
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