下行標準差

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什麼是下行標準差

  下行標準差,衡量不確定風險的指標,是標準差的一種變形。

下行標準差的內容

  下行偏差是標準差的一種變形,主要用來描述不良收益情況下的風險。計算的時候忽略掉良好收益。通常情況下,這個指標值越小越好;理想狀態下,最好的指標值為零。“不良”表現可以定義為:對任意虧損收益都為“不良”表現;或者設置一個無風險收益基準,低於這個點即為不良表現;或者低於平均收益水平即為“不良”表現。

下行標準差的局限

  如果想要獲得有效的下行標準差,需要足夠多的不良收益數據。但是在基金經理的表現都是良好的,都為積極效應的時候,這個指標的有效性將會受到限制。

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