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滯後變數

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

(重定向自Lagged Variable)

滯後變數(Lagged Variable)

目錄

[隱藏]

什麼是滯後變數

  通常把變數的前期值,即帶有滯後作用的變數稱為滯後變數(Lagged Variable),滯後變數分為滯後解釋變數與滯後被解釋變數。含有滯後變數的模型稱為滯後變數模型

  現實經濟生活中,許多經濟變數不僅受同期因素的影響,而且還與它自身的前期值有關。例如,人們的消費支出不僅取決於當前收入,還在一定程度上與過去各期收入有關。

滯後變數的經濟應用

  滯後變數就是從時間上看比當期變數滯後的變數。在計量經濟模型中,有時需要用解釋變數或被解釋變數的滯後變數做解釋變數。例如給出巨集觀消費模型如下。

  Yt=α0+α1Yt − 1+β1Xt+β2Xt − 1+μt

其中Yt表示巨集觀消費,Xt表示巨集觀收入。Yt − 1Xt − 1分別表示前一期的消費和收入。Yt − 1Xt − 1稱作一階滯後變數。當回歸模型中出現m階滯後變數時,估計模型參數的樣本容量減少為T-m。

  在涉及時間序列數據的回歸模型中,如果解釋變數中不僅包括其當期值,而且包括其滯後值,如:

  Yt=β0+β1Xt+β2Xt − 1+μt

則稱其為分佈滯後模型。如果解釋變數中包括被解釋變數的滯後變數做解釋變數,如:

  Yt=α0+α1Yt − 1+β1Xt+μt

則稱其為動態模型,或自回歸模型。參考滯後變數模型

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