股權類衍生品

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股權類衍生品(Equity Derivatives)

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什麼是股權類衍生品

  股權類衍生品是指為某種目的進行交易的金融 工具,它的價格由某基礎股權類資產的價格或相關 變數決定。

股權類衍生品的要素

  股權類衍生品是OTC衍生品市場重要的一類交易品種,2014年12月其名義持有金額達到7.94萬億美元,占OTC衍生品市場總名義持有金額的1.26%;市值達到6147億美元,占國際OTC衍生品市場總市值的2.94%。

  股權類衍生品有四個要素:

  1)金融工具本身,在場外市場,它們的形式就是遠期、互換期權

  2)基礎股權類資產,可以是單隻股票,也可以是一籃子股票或者是股票指數

  3)定價基礎。可以是基礎股權類資產本身的價格,也可以是價格在一段時間內的變化或一段時間內的平均價格,還可以是一段時間內的全部收益,包括資本利得股息

  4)參與方進入交易的目的。比如,為了減少交易成本或者達成某個交易策略。按照交易量由高到低的順序,場外股權類衍生品主要幾個品種。

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