最大回撤率

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什麼是最大回撤率

　　最大回撤率是指統計周期內的最大產品凈值的時點往後推，當產品凈值回落到最低點時，產品收益率的回撤幅度。最大回撤率是一個重要的風險指標。

　　保守收益率＝凈利潤率－最大回撤率。

　　最大回撤與前期高點的比值,是非常重要的風險指標,對於量化交易模型的風險度量而言,該指標比波動率還重要。

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