最大回撤率

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什么是最大回撤率

　　最大回撤率是指统计周期内的最大产品净值的时点往后推，当产品净值回落到最低点时，产品收益率的回撤幅度。最大回撤率是一个重要的风险指标。

　　保守收益率＝净利润率－最大回撤率。

　　最大回撤与前期高点的比值,是非常重要的风险指标,对于量化交易模型的风险度量而言,该指标比波动率还重要。

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