相對強弱指標

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相對強弱指標(Relative Strength Index,簡稱RSI),也稱相對強弱指數、相對力度指數

目錄

相對強弱指標簡介

  相對強弱指數(RSI)是通過比較一段時期內的平均收盤漲數和平均收盤跌數來分析市場買沽盤的意向和實力,從而作出未來市場的走勢。

   RSI在1978年6月由Wells Wider創製的一種通過特定時期內股價的變動情況計算市場買賣力量對比,來判斷股票價格內部本質強弱、推測價格未來的變動方向的技術指標。發表在美國Commodities雜誌中(現為Future雜誌),並收錄於同年推出的New Concepts in Technical Trading Systems書中。相比起其他分析工具,RSI是其中一種較容易向大眾傳譯的計量工具,故一推出便大受歡迎。

RSI計算公式和方法

  RSI=[上升平均數÷(上升平均數+下跌平均數)]×100

  具體方法:

  上升平均數是在某一段日子里升幅數的平均而下跌平均數則是在同一段日子里跌幅數的平均。例如我們要計算九日RSI,首先就要找出前九日內的上升平均數及下跌平均數,舉例子如下:

  日數收市價升跌

  第一天23.70

  第二天27.90 \ 4.20

  第三天26.50 \ 1.40

  第四天29.60 \ 3.10

  第五天31.10 \ 1.50

  第六天29.40 \ 1.70

  第七天25.50 \ 3.90

  第八天28.90 \ 3.40

  第九天20.50 \ 8.40

  第十天23.20 \ 2.80

  (1-10天之和)+15.00+15.40

  ──────────────────

(9天內)上升平均值:15÷9=1.67 (9天內)下跌平均值:15.40÷9=1.71

  第十天上升平均數=(4.20+3.10+1.50+3.40+2.80)/9=1.67

  第十天下降平均數=(1.40+1.70+3.90+8.40)/9=1.71

  第十天RSI=[1.67÷(1.67+1.71)]×100=49.41

  如果第十一天收市價為25.30,則

  第十一天上升平均數=(1.67×8+2.10)÷9=1.72

  第十一天下跌平均數=1.71×8÷9=1.52

  第十一天RSI=[1.72÷(1.72+1.52)]×100=53.09

  據此可計算以後幾天的RSI。同樣,按此方法可計算其他任何日數的RSI。至於用多少日的RSI才合適。最初RSI指標提出來時是用14天,14天作為參數則成為默定值。但在實際操作中,分析者常覺得14天太長了一點,才有5天和9天之方法。

RSI運用原則

  (1)受計算公式的限制,不論價位如何變動,強弱指標的值均在0與100之間。

  (2)強弱指標保持高於50表示為強勢市場,反之低於50表示為弱勢市場

  (3)強弱指標多在70與30之間波動。當六日指標上升到達80時,表示股市已有超買現象,如果一旦繼續上升,超過90以上時,則表示已到嚴重超買的警戒區,股價已形成頭部,極可能在短期內反轉迴轉。

  (4)當六日強弱指標下降至20時,表示股市有超賣現象,如果一旦繼續下降至10以下時則表示已到嚴重超賣區域,股價極可能有止跌回升的機會。

  (5)每種類型股票的超賣超買值是不同的。

   在牛市時,通常藍籌股的強弱指數若是80,便屬超買,若是30便屬超賣,至於二三線股,強弱指數若是85至90,便屬超買,若是20至25,便屬超賣。 但我們不能硬性地以上述數值,擬定藍籌股或二三線股是否屬於超買或超賣,主要是由於某些股票有自己的一套超買/賣水平,即是,股價反覆的股票,通常超買的 數值較高(90至95),而視作超賣的數值亦較低(10至15)。至於那些表現較穩定的股票,超買的數值則較低(65至70),超賣的數值較高(35至 40)。因此我們對一隻股票採取買/賣行動前,一定要先找出該只股票的超買/超賣水平。至於衡量一隻股票的超買/超賣水平,我們可以參考該股票過去12個 月之強弱指標記錄。

  (6)超買及超賣範圍的確定還取決於兩個因素。第一是市場的特性,起伏不大的穩定的市場一般可以規定70以上超買, 30以下為超賣。變化比較劇烈的市場可以規定80以上超買,20以下為超賣。第二是計算RSI時所取的時間參數。例如,對於9日RSI,可以規定80以上 為超買,20以下為超賣。對於24日RSI,可以規定70以上為超買,30以下為超賣。應當註意的是,超買或超賣本身並不構成入市的訊號。有時行情變化得 過於迅速,RSI會很快地超出正常範圍,這時RSI的超買或超賣往往就失去了其作為出入市警告訊號的作用。例如在牛市初期,RSI往往會很快進入80以上 的區域,併在此區域內停留相當長一段時間,但這並不表示上升行情將要結束。恰恰相反,它是一種強勢的表現。只有在牛市未期或熊市當中,超買才是比較可靠的 入市訊號。基於這個原因,一般不宜在RSI一旦進入非正常區域就採取買賣行動。最好是價格本身也發出轉向信號時再進行交易。這樣就可以避免類似於上面提到 的RSI進入超買區但並不立即回到正常區域那樣的“陷井”。在很多情況下,很好的買賣訊號是:RSI進入超買超賣區,然後又穿過超買或超賣的界線回到正常 區域。不過這裡仍然要得到價格方面的確認,才能採取實際的行動。這種確認可以是:

  ①趨勢線的突破;

  ②移動平均線的突破;

  ③某種價格型態的完成。

  (7)強弱指標與股價或指數比較時,常會產生先行顯示未來行情走勢的特性,亦即股價或指數未漲而強弱指標先上升,股價或指數未跌而強弱指標先下降,其特性在股價的高峰與谷底反應最明顯。

  (8)當強弱指標上升而股價反而下跌,或是強弱指標下降而股價反趨上漲,這種情況稱之為“背馳”。當RSI在70至80上時,價位破頂而RSI不能破 頂,這就形成了“頂背馳”,而當RSI在30至20下時,價位破底而RSI不能破底就形成了“底背馳”。這種強弱指標與股價變動,產生的背離現象,通常是 被認為市場即將發生重大反轉的訊號。

  和超買及超賣一樣,背馳本背並不構成實際的賣出訊號,它只是說明市場處於弱勢。實際的投資決定應當在 價格本身也確認轉向之後才作出。雖然在行情確實發生反轉的情況下,這個確認過程會使投資者損失一部分利潤,可是卻可以避免在行情後來並未發生反轉的情況下 投資者可能做出過早賣出的錯誤決定。相對地說,這種錯誤會對投資者造成更大的損失,因為有時候行情會暫時失去動量然後又重新獲得動量,而這時價格並不發生大 規模的轉向。

RSI評價

  (1)相對強弱指數能顯示市場超賣和超買,預期價格將見頂回軟或見底回升等,但RSI只能作為一個警告訊號,並不意味著市勢必然朝這個方向發展,尤其在市場劇烈震蕩時,超賣還有超賣,超買還有超買,這時須參考其他指標綜合分析,不能單獨依賴RSI的訊號而作出買賣決定。

  (2)背離走勢的訊號通常者都是事後歷史,而且有背離走勢發生之後,行情並無反轉的現象。有時背離一,二次才真正反轉,因此這方面研判須不斷分析歷史資料以提高經驗。

  (3)在牛皮行情時RSI徘徊於40-60之間,雖有時突破阻力線壓力線,但價位無實際變化。

  (4)更適用小時線以上的行情,更利於判斷中長期的趨勢。同時RSI並不能給出明確說明走勢的幅度,只能作為輔助工具並不適用直接來做交易指導;在RSI中所畫的趨勢線,由於RSI有預先示警的作用,所以第一次的趨勢線突破並不能提供很好的買賣時機,但在突破趨勢線的後續的走勢中所畫趨勢線具有的效用會增強(通常在再次接近所畫趨勢線時,可以有較強的支撐,阻力作用)

RSI應用圖解

  1.白色的短期RSI值在20以下,由下向上交叉黃色的長期RSI值時為買入信號。(見下圖)

  2.白色的短期RSI值在80以上,由上向下交叉黃色的長期RSI值時為賣出信號。(見下圖)

  3.短期RSI值由上向下突破50,代表股價已經轉弱。(見下圖)

  4.短期RSI值由下向上突破50,代表股價已經轉強。(見下圖)

Image:相对强弱指标图1.jpg

  5.當RSI值高於80進入超買區,股價隨時可能形成短期回檔

Image:相对强弱指标图2.jpg

  6.當RSI值低於20進入超賣區,股價隨時可能形成短期反彈

Image:相对强弱指标图3.jpg

  7.股價一波比一波高,而RSI一波比一波低。形成頂背離,行情可能反轉下跌。用RSI判斷底部圖形較不明顯。

Image:相对强弱指标图4.jpg

  8.將RSI的兩個連續低點A、B連成一條直線(見圖),當RSI向下跌破這條線時,為賣出信號。

Image:相对强弱指标图5.jpg

  9.將RSI的兩個連續峰頂C、D連成一條直線(見上圖),當RSI向上突破這條線時,為買入信號。

  10.為了確認RSI是否進入超買區超賣區或是否穿越了50中界線.應儘量使用長期RSI,以減少騙線的發生。如圖白色的短期RSI下穿50中界,但黃色的長期RSI未下穿,說明其上升走勢並未改變,下穿50的短期RSI為"騙線",股價後期的逐波上揚證實了這一點。

Image:相对强弱指标图6.jpg

  11.在股價盤整期間應放棄使用RSI指標,轉而觀察DMI指標中的ADX是否已經走出泥潭。(見上圖)

  12.在較強的強勢漲跌行情中,如果VRROC指標顯示股價為強勢,則放棄使用RSI指標。(見上圖)

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評論(共22條)

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120.87.32.* 在 2009年6月19日 11:24 發表

找了很久想多瞭解RSI 在網上有很多沒用的信息,看來這次是對的。

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Jhonathan (討論 | 貢獻) 在 2010年12月28日 14:17 發表

好東西,簡單明瞭

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14.198.57.* 在 2011年1月18日 01:00 發表

這裡不太明白 為何又27.90又4.20?? 不太明白一日裡為何有兩組數字 

日數收市價升跌

  第一天23.70

  第二天27.90 4.20

  第三天26.50 1.40

  第四天29.60 3.10

  第五天31.10 1.50

  第六天29.40 1.70

  第七天25.50 3.90

  第八天28.90 3.40

  第九天20.50 8.40

  第十天23.20 2.80

  (1-10天之和)+15.00+15.40

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Weiweizha (討論 | 貢獻) 在 2011年2月22日 02:51 發表

當日減去前日後所得的差值

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124.236.213.* 在 2011年4月13日 11:49 發表

樓上正解

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220.181.118.* 在 2011年8月13日 15:47 發表

樓上正解

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220.181.118.* 在 2011年8月13日 16:49 發表

樓上正解

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220.181.118.* 在 2011年8月13日 16:49 發表

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138.253.176.* 在 2011年11月17日 01:22 發表

ding

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116.235.136.* 在 2013年5月16日 17:02 發表

按照RSI的公式 請問是不是連續上漲6天 則RSI6的數值就變成100了呢?反之連跌6天RSI6就是0?

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113.103.139.* 在 2013年12月4日 12:21 發表

如果第十一天收市價為25.30,則

  第十一天上升平均數=(1.67×8+2.10)÷9=1.72

  第十一天下跌平均數=1.71×8÷9=1.52

  第十一天RSI=[1.72÷(1.72+1.52)]×100=53.09

為何用1·67×8?不是用3到11天來算上升平均數和下跌平均數嗎?

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163.177.229.* 在 2013年12月18日 23:11 發表

如果第十一天收市價為25.30,則   第十一天上升平均數=(1.67×8+2.10)÷9=1.72   第十一天下跌平均數=1.71×8÷9=1.52   第十一天RSI=[1.72÷(1.72+1.52)]×100=53.09 股市一系列的RSI求值是通過這樣的方式求出來的,所以不會出現100和0的情況,只能接近,因為之前的上漲數和下跌書對後期還有影響,並不是單純的以當前的9天內的上漲平均值和下跌平均值求得。

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163.177.229.* 在 2013年12月18日 23:13 發表

113.103.139.* 在 2013年12月4日 12:21 發表

如果第十一天收市價為25.30,則

  第十一天上升平均數=(1.67×8+2.10)÷9=1.72

  第十一天下跌平均數=1.71×8÷9=1.52

  第十一天RSI=[1.72÷(1.72+1.52)]×100=53.09

為何用1·67×8?不是用3到11天來算上升平均數和下跌平均數嗎?

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陈羽 (討論 | 貢獻) 在 2014年9月3日 09:33 發表

為什麼有的公式是100·RS/(1+RS)這個公式和上面提到的公式有差別嗎?

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Lin (討論 | 貢獻) 在 2015年5月11日 17:09 發表

陈羽 (討論 | 貢獻) 在 2014年9月3日 09:33 發表

為什麼有的公式是100·RS/(1+RS)這個公式和上面提到的公式有差別嗎?

RSI計算公式:RSI=[上升平均數÷(上升平均數+下跌平均數)]×100,或者RSI=100×RS/(1+RS),或者,RSI=100-100÷(1+RS)。其中,RS=14天內收市價上漲數之和的平均值/14天內收市價下跌數之和的平均值。它們只是不同的計算方式。

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116.23.249.* 在 2016年4月22日 22:41 發表

感覺這裡的解釋也是有問題。 第10天的RSI是根據1-10天的收市價計算出來的,第11天的RSI卻是用第10天的RSI推導出來的。按照道理,第11天的RSI也可以根據2-11天的收市價計算出來,並且與用推導方法算出的值一致。 很顯然,在這裡推導演算法跟直接演算法結果是不一致的,因為 推導算:(1.67×8+2.10)÷9=1.72 直接算:(1.67×9-4.2+2.10)÷9=1.44

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116.23.249.* 在 2016年4月22日 22:42 發表

主要的問題是,根據這裡的公式算出來的結果跟同花順這些軟體的結果不一致

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116.23.249.* 在 2016年4月22日 23:15 發表

推導演算法算出來的RSI曲線比直接演算法算出來的曲線更接近股票軟體的曲線走勢,但數值有點不同,可能跟起點有關

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111.31.241.* 在 2017年6月21日 19:08 發表

沒懂

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118.150.34.* 在 2018年1月7日 18:03 發表

X8 ??

請教了 感謝

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118.150.34.* 在 2018年1月7日 18:07 發表

第十一天上升平均數=(1.67×8+2.10)÷9=1.72

第十一天下跌平均數=1.71×8÷9=1.52

  • 8

8是哪裡來的?

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114.86.194.* 在 2019年6月24日 17:09 發表

23.20 - 20.50=2.7最後一個差價是不是算錯了?

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