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呼叫期權(shout option)
呼叫期權是一種歐式期權,在期權有效期內持有者可以向期權出售者“呼叫”(shout)一次。在期權到期時,期權持有者獲得的收益或者等於通常情況下歐式期權的收益,或者等於呼叫時期權的內在價值,持有者會選擇兩者之中較大的一個。
呼叫期權具有部分回望期權的特征,但相對而言便宜一些。如果在t時刻、資產價格為St時,持有者進行了呼叫,則呼叫期權的收益:
max(0,ST − St) + (St − K)
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頁面分類: 期權類型 | 小作品
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