邹检验

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

(重定向自Chow Test)

邹检验（Chow test）

什么是邹检验

　　邹检验是指一种统计和计量经济学的检验。它可以测试两组不同数据的线性回归系数是否相等。在时间序列中，邹检验被普遍地用来检验结构性变化是否存在。邹检验是由经济学家邹至庄于1960年发明的。

[编辑]

邹检验的相关内容

　　假设我们的数据模型是：

　　 $y=a+bx_1 + cx_2 + \varepsilon$

　　如果我们把数据分为两组，那么有：

　　 $y=a_1+b_1x_1 + c_1x_2 + \varepsilon$

　　及

　　 $y=a_2+b_2x_1 + c_2x_2 + \varepsilon$

　　邹检验的原假设就是假设残差 $\varepsilon$ 为未知方差的独立同分布的正态分布，判定 $a 1 = a 2$ ， $b 1 = b 2$ 和 $c 1 = c 2$ 。

　　假设 $S C$ 是组合数据的残差平方和， $S 1$ 是第一组数据的残差平方和， $S 2$ 是第二组数据的残差平方和。 $N 1$ 和 $N 2$ 分别是每一组数据的观察数目， $k$ 是参数的总数。邹检验的检验值是： $\frac{(S_C -(S_1+S_2))/k}{(S_1+S_2)/(N_1+N_2-2k)}$

　　邹检验服从自由度 (统计学)为 $k$ 和 $N 1 + N 2 - 2 k$ 的F-分布。

来自"https://wiki.mbalib.com/wiki/%E9%82%B9%E6%A3%80%E9%AA%8C"

打开MBA智库App, 阅读完整内容打开App

如果您认为本条目还有待完善，需要补充新内容或修改错误内容，请编辑条目或投诉举报。

本条目由以下用户参与贡献

Tracy.

页面分类: 应用数学

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"邹检验"展开的讨论，与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网，理性发言并遵守有关规定。

查看

工具箱▼

邹检验

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

目录

什么是邹检验

邹检验的相关内容

温馨提示

本条目相关课程

本条目由以下用户参与贡献

评论(共0条)

导航

意见反馈

查看

工具箱▼

邹检验

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

目录

什么是邹检验

邹检验的相关内容

温馨提示

本条目相关文档

本条目相关课程

本条目由以下用户参与贡献

评论(共0条)

导航

意见反馈