损失概率

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什么是损失概率

  损失概率是指风险损失在一定时间范围内实际发生损失或预期发生损失的数量与所有可能发生损失的数量比值。

  考虑汽车在一年内发生损失的可能性。假定一年内1000辆同类型汽车有9辆发生损失,则损失发生的频率为9‰;如果汽车增至10000辆,发生损失的有105辆,则损失频率为10.5‰;如果观察的汽车为100000辆,发生损失1001辆,则损失频率为10.01‰。因此当观察的汽车数越来越多时,损失频率趋于常数10‰,故汽车发生损失存在着统计规律性,在一年内损失概率为10‰。

  如上所述,我们可以发现损失频率实际上是损失概率的估计值,在风险衡量中常常是通过对损失频率的计算来达到估计损失概率之目的。

损失概率在风险衡量中的两种说法

时间性说法(Temporal Interpretation)

  此种说法侧重于时间的观念。例如假设某栋仓库遭受火灾损失的概率为1/10,风险管理人员如以“月”为一单位的话,那么那栋仓库遭受火灾损失的机会为每10个月有一次损失,亦即在长期观察下所得的平均结果。如果风险管理人员以“年”为单位,则上述的概率亦可说,这栋仓库遭火灾损失的概率为每10年一次,故采用此种说法有两点值得注意;其一是时间单位的采用不同,在直觉上损失概率的大小亦不同。如前述10年一次和10个月一次损失,显然前者的说法概率较低。其二是采用此种说法通常是在经济单位并不拥有许多同类风险单位的情况,这是因为经济单位如不拥有许多同类风险单位,则难以短期内预测有多少单位受损,因此采用时间性说法对风险管理人员是有用的。

  在再保险中,事故超赔分保的层次划分常采用时间性说法,一般将层次分为低层、中层和高层,其一般界限是:

  低层:预计有损失发生,可能每年一次赔付。

  中层:仅在较大的巨灾事故时才会有赔付,约10年至39年可能发生一次。

  高层:当有严重的巨灾事故发生时才会有赔付,约40年以上可能发生一次。

空间性说法(Spatial Interpretation)

  此种说法侧重于特定期内遭受损失的风险单位数,是众多风险单位在空间上的平均结果。因此风险管理人员不能仅考虑本经济单位自己的风险单位的过去损失情况,尤其要考虑不同经济单位,甚至不同国家的风险单位损失经验。例如,要考虑某经济单位拥有的汽车在来年发生损失的概率,由于该经济单位自有汽车较少,采用时间性立法,显然不适用未来一年内的损失估计。因此,必须考虑所处城市所有汽车的损失经验,以此估计企业自有汽车的损失概率。又如民航飞机失事率,则不仅要考虑一个国家民航失事经验,更重要的应考虑全球民航飞机失事经验。飞机保险的费率依据之一就是全球民航失事率。当然,如果一个经济单位自己拥有很多独立的同质风险单位,也可采用空间性说法。

  在采用空间性说法时,应注意的是观察的风险单位应该是相互独立的和同质的。所谓“相互独立”,是指风险单位之间绝对存在差异,此种差异可能来自各种原因(如所在地区、防护等级等),就某种风险而言,一个风险单位遭受损失并不影响其他风险单位遭受损失。至于“同质的”不仅指风险单位面临相同的风险而且指风险单位所遭受的来自特定风险事故的损失概率和损失程度相同。例如有十栋房屋,其中一栋价值200万元,另外九栋仅值50万元,如发生火灾价值200万元的房屋损失幅度大于另外九栋,故值200万元的房屋所面临的火灾风险与其他房屋是不同质的。

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