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后置期限策略

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

后置期限策略(Back—end Loaded Approach)

目录

[隐藏]

什么是后置期限策略

  后置期限策略是指银行只持有长期证券,不持有短期证券。与前置期限策略相反。

后置期限策略的作用

  与前置期限策略相比,利率波动对该策略的影响正好相反。当短期利率下降时,由于证券离到期日仍有很长时间,因此其价格上升较多,但一般来说,长期利率的下降不会超过短期利率,因此,银行将证券出售所得再投资时,最长期限证券的收益率下降有限。总的来看,短期利率下降对银行证券投资较为有利。当短期利率上升时,由于同样的原因,其价格下降较多,而长期利率上升有限,银行再投资的收益增加也有限,因此加总来看,短期利率上升会使银行遭受损失。一般在经济周期的衰退或萧条阶段,贷款需求不足,利率下降,此时不必考虑贷款需求的增加,采取此策略可获得较高收益。

后置期限策略的不足 [1]

如图1所示Image:后置期限策略.jpg

  后置期限策略强调证券投资给银行创造高效益,但很难满足银行额外的流动性需求,而且风险大,利率的变动可能给银行投资带来损失。因此,在此策略下,银行一般也应持有少量的短期证券。

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参考文献

  1. 李志辉主编.商业银行管理学.中国金融出版社,2006.12.
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